| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 主要工作及章节安排 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 基金理论的研究现状 | 第13-14页 |
| 2.2 小波理论在经济、金融领域的应用 | 第14-15页 |
| 2.3 小波理论应用于基金的研究现状 | 第15-18页 |
| 3 基础知识 | 第18-23页 |
| 3.1 基金与基金净值 | 第18-19页 |
| 3.2 ARMA模型与GARCH模型简介 | 第19-20页 |
| 3.2.1 ARMA模型简介 | 第19-20页 |
| 3.2.2 GARCH模型简介 | 第20页 |
| 3.3 小波分析基础知识 | 第20-23页 |
| 3.3.1 小波变换 | 第20-21页 |
| 3.3.2 常用小波 | 第21-23页 |
| 4 基于小波分析的基金净值预测模型 | 第23-43页 |
| 4.1 基金净值预测模型的建立 | 第23-25页 |
| 4.2 基金净值预测模型的实证分析 | 第25-41页 |
| 4.2.1 小波ARMA-GARCH模型的实证过程 | 第26-32页 |
| 4.2.2 实证分析 | 第32-41页 |
| 4.3 本章小结 | 第41-43页 |
| 5 基金的小波功率谱分析 | 第43-69页 |
| 5.1 数据与假设 | 第43-45页 |
| 5.2 基金与市场的小波功率谱 | 第45-52页 |
| 5.3 基金与市场的交叉小波功率谱 | 第52-56页 |
| 5.4 基金与市场的小波相干谱 | 第56-62页 |
| 5.5 基金的小波谱分析 | 第62-66页 |
| 5.6 综合分析与投资建议 | 第66-67页 |
| 5.7 本章小结 | 第67-69页 |
| 6 结论与展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 附录1 | 第78-82页 |
| 附录2 | 第82-88页 |
| 附录3 | 第88-89页 |