基于条件资产定价模型和投资者情绪的AB股定价研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第6页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第6-7页 |
| 1.2 文献回顾 | 第7-14页 |
| 1.2.1 条件资产定价模型与股票截面收益 | 第7-9页 |
| 1.2.2 投资者情绪与股票截面收益 | 第9-14页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第14-15页 |
| 1.4 论文结构 | 第15-16页 |
| 2 研究设计 | 第16-19页 |
| 2.1 条件资产定价模型 | 第16-17页 |
| 2.1.1 条件资产定价模型的发展 | 第16页 |
| 2.1.2 条件资产定价模型的构造 | 第16-17页 |
| 2.2 投资者情绪 | 第17-19页 |
| 2.2.1 投资者综合情绪指数 | 第17-18页 |
| 2.2.2 投资者综合情绪指数的构造 | 第18-19页 |
| 3 实证分析 | 第19-37页 |
| 3.1 样本和变量的选取 | 第19页 |
| 3.1.1 研究样本 | 第19页 |
| 3.1.2 研究变量 | 第19页 |
| 3.2 市场综合者情绪指数的构造 | 第19-37页 |
| 3.2.1 情绪代理变量 | 第19-20页 |
| 3.2.2 正交化处理 | 第20-21页 |
| 3.2.3 主成分分析 | 第21-28页 |
| 3.2.4 时间序列回归与截面回归 | 第28-33页 |
| 3.2.5 实证结果对比分析 | 第33-37页 |
| 4 结论 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-42页 |
