| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 引言 | 第6-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-16页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第16-18页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第18-19页 |
| 2 研究的基础理论及方法 | 第19-30页 |
| 2.1 组合投资理论 | 第19-21页 |
| 2.2 基差套利理论 | 第21-22页 |
| 2.3 Copula函数方法 | 第22-30页 |
| 3 中国国债期货最优套期保值率的计算方法及说明 | 第30-39页 |
| 3.1 中国国债期货最优套期保值率的计算方法 | 第30-33页 |
| 3.2 中国国债期货最优套期保值率存在的问题 | 第33-35页 |
| 3.3 基于Copula-SV-LPM方法的可行性分析 | 第35-39页 |
| 4 实证研究 | 第39-51页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第39-40页 |
| 4.2 Copula-SV-LPM模型实证分析 | 第40-47页 |
| 4.3 普通最小二乘法模型（OLS）实证分析 | 第47-48页 |
| 4.4 双变量自回归模型（B-VaR）实证分析 | 第48-49页 |
| 4.5 误差修正模型（ECM）实证分析 | 第49页 |
| 4.6 实证结果分析 | 第49-51页 |
| 5 结论与政策建议 | 第51-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 在学期间发表的学术论文及科研成果清单 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |