| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 价格发现理论的文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 价格发现实证方法的文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 对国内外研究文献的评析 | 第17页 |
| 1.3 研究思路和结构安排 | 第17-18页 |
| 1.4 可能的创新点和不足 | 第18-20页 |
| 1.4.2 可能的创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.3 存在的不足 | 第19-20页 |
| 第2章 相关基础理论和计量方法介绍 | 第20-35页 |
| 2.1 相关基础理论 | 第20-24页 |
| 2.1.1 国债期货概述 | 第20-21页 |
| 2.1.2 价格发现功能基本理论 | 第21-24页 |
| 2.2 研究方法 | 第24页 |
| 2.3 计量方法 | 第24-35页 |
| 2.3.1 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 2.3.2 协整性检验 | 第25-26页 |
| 2.3.3 向量误差修正模型(VEC) | 第26-27页 |
| 2.3.4 格兰杰因果检验 | 第27页 |
| 2.3.5 脉冲响应函数 | 第27-29页 |
| 2.3.6 PT模型(Permanent-Transitory) | 第29页 |
| 2.3.7 DCC-GARCH模型 | 第29-31页 |
| 2.3.8 Copula模型 | 第31-35页 |
| 第3章 国债期货和现货价格引导关系和贡献份额研究 | 第35-47页 |
| 3.1 数据说明和数据处理 | 第35-37页 |
| 3.2 实证结果和分析 | 第37-46页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第38页 |
| 3.2.3 构建VEC模型 | 第38-39页 |
| 3.2.4 格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 3.2.5 广义脉冲响应函数 | 第40-44页 |
| 3.2.6 价格发现贡献份额的PT模型 | 第44-46页 |
| 3.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 国债期货和现货价格波动溢出效应研究 | 第47-54页 |
| 4.1 数据说明和实证检验 | 第47页 |
| 4.2 实证结果和分析 | 第47-53页 |
| 4.2.1 DCCGARCH模型 | 第47-52页 |
| 4.2.2 Copula拟合结果 | 第52-53页 |
| 4.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 国债期货市场完善价格发现功能的研究结果和建议 | 第54-58页 |
| 5.1 研究结果 | 第54-56页 |
| 5.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |