| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容和研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.3.1 石油与股市间相关性文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3.2 黄金与股市间相关性文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3.3 小结 | 第18页 |
| 1.4 本文结构 | 第18-19页 |
| 1.5 研究中的创新与不足 | 第19-20页 |
| 1.6 本章小结 | 第20-21页 |
| 第2章 石油、黄金和股市间相关性的理论分析 | 第21-25页 |
| 2.1 美元汇率与石油、黄金和股市的相关关系 | 第21-22页 |
| 2.2 通货膨胀与石油、黄金和股市的相关关系 | 第22-23页 |
| 2.3 石油出产国的资金运作与石油、黄金和股市的相关关系 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 Copula函数及相关研究理论 | 第25-37页 |
| 3.1 Copula函数的基本理论 | 第25-32页 |
| 3.1.1 Copula函数的定义及种类 | 第25-29页 |
| 3.1.2 Copula函数的相关性测度 | 第29-30页 |
| 3.1.3 Copula函数的估计方法 | 第30-31页 |
| 3.1.4 尾部相关系数 | 第31-32页 |
| 3.2 Vine-Copula的基本理论 | 第32-35页 |
| 3.2.1 Pair-Copula分解 | 第32-34页 |
| 3.2.2 Vine-Copula简介 | 第34-35页 |
| 3.3 极值理论 | 第35-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 石油、黄金与股票市场间相关性的实证研究 | 第37-51页 |
| 4.1 数据分析 | 第37-40页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第37页 |
| 4.1.2 统计性质的描述 | 第37-40页 |
| 4.2 GJR-GARCH和GPD估计 | 第40-44页 |
| 4.2.1 GJR-GARCH估计 | 第40-41页 |
| 4.2.2 GPD估计 | 第41-44页 |
| 4.3 石油、黄金和股市间的Vine-Copula估计 | 第44-48页 |
| 4.3.1 C-Vine和D-Vine的结构分解 | 第44-45页 |
| 4.3.2 基于Vine-Copula方法的相关性研究 | 第45-47页 |
| 4.3.3 不同Vine-Copula的拟合效果检验 | 第47-48页 |
| 4.4 考虑时间断点的Vine-Copula的分解及估计 | 第48-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 石油、黄金和股市间相关性的分析与启示 | 第51-56页 |
| 5.1 石油、黄金和股市间相关性的分析 | 第51-54页 |
| 5.2 石油、黄金和股市间相关性的启示 | 第54-55页 |
| 5.3 本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
