越南股票市场与世界主要股票市场联动性实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 前言 | 第9-12页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 论文框架 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述与相关理论 | 第12-18页 |
| 2.1 文件综述 | 第12-14页 |
| 2.1.1 收益率联动性 | 第12-13页 |
| 2.1.2 波动率联动性 | 第13-14页 |
| 2.2 相关理论 | 第14-18页 |
| 2.2.1 市场传染理论 | 第14-15页 |
| 2.2.2 信息溢出效应 | 第15-17页 |
| 2.2.3 投资者行为 | 第17-18页 |
| 第三章 国内外股票市场联动性形成机制分析 | 第18-21页 |
| 3.1 国家之间的经济依存 | 第18-19页 |
| 3.2 国家间直接投资 | 第19页 |
| 3.3 国际投资者 | 第19-20页 |
| 3.4 小结 | 第20-21页 |
| 第四章 计量工具简介与模型选择 | 第21-26页 |
| 4.1 相关系数 | 第21页 |
| 4.2 序列的描述性统计量 | 第21-22页 |
| 4.3 收益率计量工具 | 第22-24页 |
| 4.3.1 单位根检验（ADF） | 第22-23页 |
| 4.3.2 格兰杰因果检验 | 第23页 |
| 4.3.3 脉冲响应函数与方差分解 | 第23-24页 |
| 4.4 波动率模型简介 | 第24-26页 |
| 第五章 实证研究 | 第26-48页 |
| 5.1 样本选取 | 第26页 |
| 5.2 数据处理 | 第26-27页 |
| 5.3 相关性检验 | 第27-30页 |
| 5.4 描述性统计检验 | 第30-33页 |
| 5.5 收益溢联动性检验 | 第33-41页 |
| 5.5.1 格兰杰因果关系检验 | 第33-35页 |
| 5.5.2 脉冲响应函数与方差分解检验 | 第35-41页 |
| 5.6 波动率联动性检验 | 第41-48页 |
| 5.6.1 ARCH效应检验 | 第42页 |
| 5.6.2 GARCH组模型检验 | 第42-46页 |
| 5.6.3 小结 | 第46-48页 |
| 第六章 结论与展望 | 第48-51页 |
| 6.1 结论 | 第48-49页 |
| 6.2 不足与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 发表论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
