| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究框架与创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 商业银行利率风险简介 | 第17-30页 |
| 2.1 商业银行利率风险的成因 | 第17-22页 |
| 2.1.1 外部宏观因素 | 第17-20页 |
| 2.1.2 内部微观因素 | 第20-22页 |
| 2.2 商业银行利率风险的度量方法 | 第22-30页 |
| 2.2.1 敏感性缺口分析法 | 第22-24页 |
| 2.2.2 久期缺口分析法 | 第24-26页 |
| 2.2.3 凸度缺口分析法 | 第26页 |
| 2.2.4 VaR分析法 | 第26-30页 |
| 第三章 ARCH模型族简介 | 第30-37页 |
| 3.1 ARCH模型简介 | 第30-32页 |
| 3.2 GARCH模型简介 | 第32-33页 |
| 3.3 GARCH模型的其他形式 | 第33-35页 |
| 3.4 ε_t分布的其他假设 | 第35-37页 |
| 第四章 样本数据的选择与分析 | 第37-45页 |
| 4.1 样本数据的选择 | 第37页 |
| 4.2 样本数据的特征分析 | 第37-45页 |
| 4.2.1 平稳性分析 | 第39-40页 |
| 4.2.2 正态性及尖峰厚尾性分析 | 第40-42页 |
| 4.2.3 相关性分析 | 第42-43页 |
| 4.2.4 ARCH效应分析 | 第43-45页 |
| 第五章 基于ARCH模型族的VaR的实证计算与分析 | 第45-57页 |
| 5.1 样本数据的模型估计与检验 | 第45-53页 |
| 5.1.1 GARCH模型的估计与检验 | 第45-47页 |
| 5.1.2 GARCH-M模型的估计与检验 | 第47-48页 |
| 5.1.3 EGARCH模型的估计与检验 | 第48-51页 |
| 5.1.4 IGARCH模型的估计与检验 | 第51-53页 |
| 5.2 VaR的实例计算 | 第53-55页 |
| 5.2.1 基于GARCH的VaR方法简介 | 第53-54页 |
| 5.2.2 VaR的实例计算 | 第54-55页 |
| 5.3 结果分析 | 第55-57页 |
| 5.3.1 模型结果分析 | 第55-56页 |
| 5.3.2 VaR结果分析 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第65页 |