| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究意义和研究目的 | 第11-15页 |
| 1.1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第14-15页 |
| 1.2 理论基础与文献综述 | 第15-20页 |
| 1.2.1 理论基础与文献综述 | 第15-19页 |
| 1.2.2 文献述评 | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第22-23页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第22页 |
| 1.4.2 技术难点 | 第22-23页 |
| 2 影子银行对商业银行影响的理论分析 | 第23-43页 |
| 2.1 影子银行的性质 | 第23-31页 |
| 2.1.1 影子银行内涵 | 第23页 |
| 2.1.2 影子银行特征 | 第23-25页 |
| 2.1.3 影子银行现状及运作形式 | 第25-31页 |
| 2.2 影子银行对商业银行的影响 | 第31-43页 |
| 2.2.1 影子银行在商业银行资金来源和运用方面对商业银行风险收益的影响 | 第31-33页 |
| 2.2.2 影子银行在商业银行业务结构方面对商业银行风险收益的影响 | 第33-38页 |
| 2.2.3 影子银行在货币政策方面对商业银行风险收益的影响 | 第38-41页 |
| 2.2.4 影子银行在利率市场化方面对商业银行风险收益的影响 | 第41-43页 |
| 3 影子银行对商业银行收益影响的实证分析 | 第43-49页 |
| 3.1 模型的设计 | 第43-47页 |
| 3.1.1 模型的总体构思 | 第43页 |
| 3.1.2 样本选择与数据来源 | 第43-44页 |
| 3.1.3 变量的定义与计量 | 第44-46页 |
| 3.1.4 模型的建立 | 第46-47页 |
| 3.2 检验结果及回归分析 | 第47-49页 |
| 3.2.1 检验结果 | 第47页 |
| 3.2.2 回归分析 | 第47-49页 |
| 4 影子银行对商业银行风险影响的实证分析 | 第49-57页 |
| 4.1 模型的设计 | 第49-53页 |
| 4.1.1 模型的总体构思 | 第49-50页 |
| 4.1.2 样本选择和数据来源 | 第50页 |
| 4.1.3 变量的定义与计量 | 第50-53页 |
| 4.1.4 模型的建立 | 第53页 |
| 4.2 检验结果和回归分析 | 第53-57页 |
| 4.2.1 检验结果 | 第53-54页 |
| 4.2.2 回归分析 | 第54-57页 |
| 5 研究结论与展望 | 第57-61页 |
| 5.1 影子银行对商业银行影响的研究结论及防范措施 | 第57-59页 |
| 5.1.1 影子银行对商业银行影响的研究结论 | 第57-58页 |
| 5.1.2 影子银行对商业银行风险影响防范措施 | 第58-59页 |
| 5.2 对未来发展的展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
