我国利率水平对股票价格的影响研究
| 中文摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 第一章 引言 | 第14-17页 |
| §1.1 选题背景及意义 | 第14-15页 |
| §1.1.1 选题背景 | 第14页 |
| §1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| §1.2 论文结构及方法 | 第15-16页 |
| §1.2.1 论文结构 | 第15页 |
| §1.2.2 论文的研究方法 | 第15-16页 |
| §1.3 论文创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-22页 |
| §2.1 国外研究 | 第17-19页 |
| §2.1.1 利率对股票价格影响不显著 | 第17页 |
| §2.1.2 利率对股票价格有显著影响 | 第17-19页 |
| §2.2 国内研究 | 第19-22页 |
| §2.2.1 利率对国内股票价格影响不显著 | 第19页 |
| §2.2.2 利率对国内股票价格有显著影响 | 第19-22页 |
| 第三章 理论部分 | 第22-36页 |
| §3.1 利率与股票价格指数 | 第22-23页 |
| §3.1.1 利率的概念 | 第22页 |
| §3.1.2 股票价格指数的概念 | 第22-23页 |
| §3.2 利率影响股票价格理论 | 第23-26页 |
| §3.2.1 股票价格的定价理论 | 第23-24页 |
| §3.2.2 利率影响股价的微观经济理论 | 第24-25页 |
| §3.2.3 利率影响股价的宏观经济理论 | 第25-26页 |
| §3.3 协整分析理论综述 | 第26-31页 |
| §3.3.1 整形阶数和单位根检验理论 | 第26-28页 |
| §3.3.2 协整理论 | 第28-31页 |
| §3.4 格兰杰因果关系理论 | 第31-33页 |
| §3.4.1 Granger因果关系定义 | 第31-32页 |
| §3.4.2 Granger因果关系检验 | 第32-33页 |
| §3.5 误差修正模型(ECM) | 第33-36页 |
| 第四章 利率调整对股指影响的实证分析 | 第36-46页 |
| §4.1 变量的选择与样本的选择 | 第36-39页 |
| §4.1.1 变量的选择 | 第36页 |
| §4.1.2 数据的选择 | 第36页 |
| §4.1.3 数据的处理 | 第36-39页 |
| §4.2 平稳性检验及协整检验 | 第39-43页 |
| §4.2.1 平稳性检验 | 第39-40页 |
| §4.2.2 协整检验 | 第40-43页 |
| §4.3 格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| §4.4 建立误差修正模型 | 第44-46页 |
| 第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
| §5.1 研究结论与分析 | 第46-47页 |
| §5.1.1 研究结论 | 第46页 |
| §5.1.2 研究分析 | 第46-47页 |
| §5.2 论文的不足 | 第47页 |
| §5.3 需要进一步解决的问题 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
