| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-14页 |
| 一 国外研究状况 | 第12-13页 |
| 二 国内研究状况 | 第13-14页 |
| 第三节 研究思路和内容 | 第14-15页 |
| 第四节 研究方法 | 第15-16页 |
| 第五节 可能的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 我国利率市场化的进程及其所带来的利率风险 | 第17-22页 |
| 第一节 我国利率市场化进程及未来发展趋势 | 第17-19页 |
| 第二节 利率市场化带来利率风险原理分析 | 第19-22页 |
| 一 利率上升给商业银行带来的风险 | 第19-20页 |
| 二 利率波动带来的风险 | 第20-22页 |
| 第三章 利率市场化给中小商业银行带来的利率风险分析 | 第22-39页 |
| 第一节 中小商业银行的界定 | 第22-23页 |
| 第二节 中小商业银行在利率市场化中面临着生死存亡 | 第23-26页 |
| 一 美国中小商业银行状况 | 第23-25页 |
| 二 其他国家地区中小商业银行的状况 | 第25-26页 |
| 第三节 中小商业银行的利率风险计量 | 第26-39页 |
| 一 使用回归分析计量阶段性风险 | 第26-30页 |
| (一) 模型的建立 | 第26-27页 |
| (二) 数据的选择 | 第27页 |
| (三) 单位根检验以及协整检验 | 第27-28页 |
| (四) 均衡利率的测算 | 第28-30页 |
| 二 使用利率敏感性缺口模型计量重新定价风险 | 第30-32页 |
| 三 基差风险的计量 | 第32-34页 |
| 四 使用期权定价模型计量选择权风险 | 第34-39页 |
| (一) 测算选择权风险的原理 | 第34页 |
| (二) 假设 | 第34-35页 |
| (三) 对存款者选择权价值的计量 | 第35-36页 |
| (四) 对贷款者选择权价值的计量 | 第36-37页 |
| (五) 客户行使选择权给银行带来的损失 | 第37-39页 |
| 第四章 中小商业银行利率面临更严峻利率风险的原因 | 第39-45页 |
| 第一节 缺乏专门针对中小商业银行的利率风险管理办法 | 第39-40页 |
| 第二节 中小商业银行利率风险抵御能力较弱 | 第40-42页 |
| 第三节 中小商业银行同质性严重 | 第42-43页 |
| 第四节 在利率定价中处于跟随者地位 | 第43-45页 |
| 第五章 建立适合中小商业银行的利率风险管理体系 | 第45-56页 |
| 第一节 利率风险管理的组织架构 | 第45-47页 |
| 第二节 利率的定价 | 第47-51页 |
| 一 利率变动的预测 | 第47-48页 |
| 二 存款利率的定价 | 第48-50页 |
| 三 贷款利率的定价 | 第50-51页 |
| 第三节 利率风险管理的策略 | 第51-56页 |
| 一 利率风险短期管理策略 | 第52-53页 |
| (一) 采用浮动式的利率定价方式为资产负债进行定价 | 第52页 |
| (二) 借助于衍生品金融工具对利率风险进行对冲 | 第52页 |
| (三) 与其他商业银行就防范利率风险开展合作 | 第52-53页 |
| 二 利率风险长期管理策略 | 第53-56页 |
| (一) 各中小商业银行迫切需要拓展中间业务 | 第53-54页 |
| (二) 找到比较优势实现差异化经营 | 第54页 |
| (三) 加强利率风险管理人才的培养和引进 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 个人简历在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
