| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献综述及启示 | 第13-20页 |
| 1.2.1 期货交易维持保证金影响因素 | 第13-15页 |
| 1.2.2 期货交易维持保证金设定方法 | 第15-20页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 期货交易维持保证金设定相关理论分析 | 第23-34页 |
| 2.1 期货交易维持保证金设定的理论依据 | 第23-24页 |
| 2.1.1 履约理论 | 第23-24页 |
| 2.1.2 监管理论 | 第24页 |
| 2.1.3 风险对冲理论 | 第24页 |
| 2.2 期货交易维持保证金设定的影响因素分析 | 第24-25页 |
| 2.2.1 违约概率 | 第24-25页 |
| 2.2.2 市场的波动性 | 第25页 |
| 2.2.3 市场的流动性 | 第25页 |
| 2.3 期货交易维持保证金设定方法的理论基础 | 第25-34页 |
| 2.3.1 波动性的刻画 | 第25-27页 |
| 2.3.2 波动尾部特征的描述 | 第27-32页 |
| 2.3.3 基于SRM方法的风险度量 | 第32-33页 |
| 2.3.4 基于Copula函数的相依结构刻画 | 第33-34页 |
| 第3章 期货交易维持保证金设定模型构建 | 第34-46页 |
| 3.1 传统单个期货合约交易维持保证金设定模型分析 | 第34-38页 |
| 3.1.1 单个期货合约交易维持保证金设定模型概述 | 第34-37页 |
| 3.1.2 传统模型的缺陷分析 | 第37-38页 |
| 3.2 单个期货合约交易维持保证金设定模型构建 | 第38-42页 |
| 3.2.1 单个期货合约日内最大损失率序列的构造 | 第38-39页 |
| 3.2.2 单个期货合约波动率及标准残差的度量 | 第39-40页 |
| 3.2.3 单个期货合约标准残差尾部特征的刻画 | 第40-41页 |
| 3.2.4 单个期货合约交易维持保证金的设定 | 第41-42页 |
| 3.3 期货组合交易维持保证金设定模型构建 | 第42-46页 |
| 3.3.1 期货组合损失率序列的构造 | 第42-43页 |
| 3.3.2 期货合约协方差及相依结构的刻画 | 第43-44页 |
| 3.3.3 期货组合方差及标准残差的度量 | 第44页 |
| 3.3.4 期货组合标准残差尾部特征的刻画 | 第44-45页 |
| 3.3.5 期货组合交易维持保证金的设定 | 第45-46页 |
| 第4章 期货交易维持保证金设定模型应用 | 第46-65页 |
| 4.1 研究样本选择与处理 | 第46-49页 |
| 4.1.1 数据说明及预处理 | 第46-47页 |
| 4.1.2 数据描述性统计及相关检验 | 第47-49页 |
| 4.2 单个期货合约交易维持保证金设定 | 第49-57页 |
| 4.2.1 参数估计结果 | 第49-52页 |
| 4.2.2 单个期货合约交易维持保证金的设定结果 | 第52-54页 |
| 4.2.3 单个期货合约交易维持保证金设定效果评价 | 第54-57页 |
| 4.3 期货组合交易维持保证金设定 | 第57-65页 |
| 4.3.1 参数估计结果 | 第57-60页 |
| 4.3.2 期货组合交易维持保证金的设定结果 | 第60-61页 |
| 4.3.3 期货组合交易维持保证金设定效果评价 | 第61-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表学术论文目录 | 第75-76页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第76页 |
