| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第13-18页 |
| §1.1 研究背景与意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| §1.2 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16页 |
| §1.3 研究的创新点与不足 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-22页 |
| §2.1 机构投资者持股偏好的国内外研究 | 第18-19页 |
| §2.2 机构投资者持股对股价波动影响的国内外研究 | 第19-20页 |
| §2.3 文献述评 | 第20-21页 |
| 小结 | 第21-22页 |
| 第3章 险资相关概念及其运用现状 | 第22-30页 |
| §3.1 险资的相关概念 | 第22-24页 |
| 3.1.1 险资的概念及来源 | 第22页 |
| 3.1.2 险资的特征 | 第22-23页 |
| 3.1.3 险资的投资原则 | 第23-24页 |
| §3.2 险资运用现状 | 第24-29页 |
| 3.2.1 险资运用规模 | 第24-25页 |
| 3.2.2 险资投资收益率 | 第25-26页 |
| 3.2.3 险资运用结构 | 第26-28页 |
| 3.2.4 险资持股偏好 | 第28-29页 |
| 小结 | 第29-30页 |
| 第4章 理论基础及模型简介 | 第30-36页 |
| §4.1 理论基础 | 第30-31页 |
| 4.1.1 基于有效市场假说的分析 | 第30页 |
| 4.1.2 基于行为金融学的分析 | 第30-31页 |
| §4.2 实证模型及方法简介 | 第31-35页 |
| 4.2.1 Tobit模型 | 第31-32页 |
| 4.2.2 动态面板数据模型 | 第32-33页 |
| 4.2.3 门限分位数回归模型 | 第33-35页 |
| 小结 | 第35-36页 |
| 第5章 险资持股偏好实证分析 | 第36-42页 |
| §5.1 基于Tobit模型的险资持股偏好实证分析 | 第36-41页 |
| 5.1.1 变量设计 | 第36-37页 |
| 5.1.2 模型的构建与样本选择 | 第37页 |
| 5.1.3 实证结果及分析 | 第37-41页 |
| 小结 | 第41-42页 |
| 第6章 险资持股对上市公司股价波动影响的实证分析 | 第42-58页 |
| §6.1 基于动态面板数据模型的险资持股对股价波动的实证分析 | 第42-46页 |
| 6.1.1 变量设计 | 第42-43页 |
| 6.1.2 模型构建与样本选取 | 第43页 |
| 6.1.3 实证结果及分析 | 第43-46页 |
| §6.2 基于门限分位数回归模型的险资持股对股价波动的实证分析 | 第46-57页 |
| 6.2.1 变量设计 | 第46-47页 |
| 6.2.2 模型构建与样本选取 | 第47-48页 |
| 6.2.3 实证结果及分析 | 第48-57页 |
| 小结 | 第57-58页 |
| 第7章 结论和政策建议 | 第58-60页 |
| §7.1 研究结论 | 第58-59页 |
| §7.2 政策建议 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附件 | 第64页 |
