基于压力测试的我国上市银行流动性风险管理研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 绪论 | 第9-20页 |
| 一、选题目的及意义 | 第9-11页 |
| 二、国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 三、研究内容和方法 | 第17-19页 |
| 四、本文创新点及不足 | 第19-20页 |
| 第一章 流动性风险压力测试概念界定及理论基础 | 第20-31页 |
| 第一节 核心概念界定 | 第20-22页 |
| 一、流动性 | 第20-21页 |
| 二、商业银行流动性风险 | 第21页 |
| 三、压力测试 | 第21-22页 |
| 第二节 理论基础 | 第22-25页 |
| 一、D-D银行挤兑理论 | 第22页 |
| 二、流动性风险管理理论 | 第22-25页 |
| 三、肥尾分布理论 | 第25页 |
| 第三节 商业银行流动性风险成因 | 第25-27页 |
| 第四节 流动性风险压力测试概述 | 第27-30页 |
| 一、压力测试的必要性 | 第27-28页 |
| 二、压力测试方法的分类 | 第28-29页 |
| 三、压力测试的基本框架 | 第29-30页 |
| 本章小结 | 第30-31页 |
| 第二章 我国上市银行流动性现状及风险成因 | 第31-42页 |
| 第一节 上市银行流动性现状 | 第31-39页 |
| 一、总体流动性 | 第31-34页 |
| 二、资产端流动性 | 第34-36页 |
| 三、负债端流动性 | 第36-39页 |
| 第二节 我国上市银行流动性风险成因 | 第39-41页 |
| 一、存贷结构失衡 | 第39-40页 |
| 二、过分依赖同业市场 | 第40页 |
| 三、表外理财业务的过度发展 | 第40-41页 |
| 本章小结 | 第41-42页 |
| 第三章 我国上市银行流动性风险管理现状 | 第42-49页 |
| 第一节 我国商业银行流动性风险管理演进 | 第42-43页 |
| 第二节 我国上市银行流动性风险管理方法 | 第43-46页 |
| 一、流动性风险指标法 | 第43-44页 |
| 二、流动性缺口法 | 第44-45页 |
| 三、VaR风险价值法 | 第45-46页 |
| 四、压力测试法 | 第46页 |
| 第三节 我国上市银行流动性风险管理中存在的问题 | 第46-48页 |
| 一、风险管理内部动力不足 | 第46-47页 |
| 二、监管机构的监管水平有限 | 第47页 |
| 三、缺乏强大的管理技术支持 | 第47-48页 |
| 本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 我国上市银行流动性风险压力测试实证分析 | 第49-67页 |
| 第一节 流动性风险压力测试模型构建 | 第49-60页 |
| 一、压力测试对象的选取 | 第49-50页 |
| 二、压力测试压力因子的选取 | 第50-53页 |
| 三、压力测试模型构建 | 第53-59页 |
| 四、压力测试模型分析 | 第59-60页 |
| 第二节 流动性风险压力测试实践 | 第60-65页 |
| 一、压力测试情景设计 | 第60-62页 |
| 二、压力测试的实施 | 第62-63页 |
| 三、压力测试结果分析 | 第63-65页 |
| 本章小结 | 第65-67页 |
| 第五章 我国上市银行流动性风险管理措施 | 第67-73页 |
| 第一节 流动性风险外部管理措施 | 第67-69页 |
| 第二节 流动性风险内部管理措施 | 第69-72页 |
| 本章小结 | 第72-73页 |
| 结论 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第79页 |
