| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-13页 |
| ·投资组合选择理论的历史背景和现状 | 第8-10页 |
| ·不同风险测度的投资组合模型 | 第10-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-13页 |
| 第二章 高阶矩投资组合模型及其算法综述 | 第13-25页 |
| ·风险和风险指标的定义 | 第14页 |
| ·资产收益率分布的高阶矩特性 | 第14-17页 |
| ·均值-方差模型 | 第17-18页 |
| ·均值-绝对偏度模型 | 第18-20页 |
| ·均值-方差-三阶矩模型 | 第20-22页 |
| ·均值-方差-四阶矩模型 | 第22-25页 |
| 第三章 均值-方差-近似偏度投资组合模型 | 第25-32页 |
| ·中国股票市场收益率非正态性实证分析 | 第25-26页 |
| ·(MV)有效前沿中资产组合寻找更优的偏度 | 第26页 |
| ·均值-方差-近似偏度投资组合模型 | 第26-32页 |
| 第四章 实证分析 | 第32-40页 |
| ·五种模型的投资组合偏度实证分析 | 第32-34页 |
| ·不同景气周期的投资组合偏度分析 | 第32-33页 |
| ·投资组合偏度样本外分析 | 第33-34页 |
| ·(MV)与(MVAS)模型样本内外实证分析 | 第34-40页 |
| ·短周期下(MV)与(MVAS)模型样本内外实证分析 | 第34-36页 |
| ·长周期下(MV)与(MVAS)模型样本内外实证分析 | 第36-40页 |
| 第五章 结论和思考 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-46页 |
| 作者在攻读硕士学位期间公开发表的学术论文 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |