| 全文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8页 |
| ·研究思路和写作框架 | 第8-9页 |
| ·创新之处 | 第9-11页 |
| 第二章 股指期货套期保值和套利应用综述 | 第11-16页 |
| ·股指期货的发展历程和主要功能 | 第11-12页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第11页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第11-12页 |
| ·股指数期货套期保值策略综述 | 第12-13页 |
| ·股指期货套期保值的三种理论 | 第12页 |
| ·股指期货套期保值的分类 | 第12-13页 |
| ·股指期货套利策略综述 | 第13-16页 |
| ·股指期货定价模型 | 第13-14页 |
| ·股指期货套利的分类 | 第14-16页 |
| 第三章 沪深300指数期货套期保值应用研究 | 第16-30页 |
| ·沪深300指数及期货合约 | 第16-17页 |
| ·沪深300指数期货套期保值应用研究 | 第17-26页 |
| ·最优套期保值比率以及β值的确定 | 第17-18页 |
| ·风险最小化思想确定最优套期保值比率 | 第18页 |
| ·β系数及其求解过程 | 第18-20页 |
| ·沪深300指数期货套期保值的实施步骤 | 第20-23页 |
| ·沪深300指数期货套期保值的应用举例 | 第23-26页 |
| ·对股指期货套期保值的新认识 | 第26-29页 |
| ·套期保值效果评价指标 | 第26-28页 |
| ·用指标E评价套期保值效果的应用 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 沪深300指数期货套利应用研究 | 第30-43页 |
| ·股指期货套利的一些实证研究 | 第30页 |
| ·复制沪深300现货指数 | 第30-32页 |
| ·沪深300指数期货无套利区间的确定 | 第32-33页 |
| ·沪深300指数期货套利的方法和步骤 | 第33-34页 |
| ·沪深300指数期货套利应用举例 | 第34-36页 |
| ·统计套利的应用分析 | 第36-42页 |
| ·协整方法概述 | 第36-37页 |
| ·统计套利方法在沪深300指数期货套利中的应用 | 第37-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 对基差分析的研究及对沪深300指数期货的几点建议 | 第43-51页 |
| ·对沪深300指数期货交易时机选择的深入研究 | 第43-48页 |
| ·关于期货和现货的领先滞后关系 | 第43页 |
| ·深入分析基差 | 第43-45页 |
| ·基差分析对套期保值策略的时机选择 | 第45-47页 |
| ·基差分析对套利策略的时机选择 | 第47-48页 |
| ·对沪深300指数期货存在的问题及建议 | 第48-50页 |
| ·门槛太高可能面临流动性不足问题 | 第48-49页 |
| ·鼓励套利交易问题 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 主要参考文献 | 第51-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |