| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的意义 | 第10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第11-13页 |
| 1.4 研究思路 | 第13页 |
| 1.5 研究框架 | 第13-14页 |
| 第2章 XX公司简介及存在的问题 | 第14-17页 |
| 2.1 XX公司简介 | 第14页 |
| 2.2 XX公司发展历程 | 第14-15页 |
| 2.3 XX公司的风险管理及存在的问题 | 第15-17页 |
| 第3章 投资中的风险度量和管理 | 第17-25页 |
| 3.1 投资风险的度量 | 第19-22页 |
| 3.2 投资风险的管理 | 第22-25页 |
| 第4章 波动率的介绍与计算方法 | 第25-36页 |
| 4.1 波动率的介绍 | 第25-31页 |
| 4.1.1 波动率的定义 | 第25页 |
| 4.1.2 波动率的性质 | 第25-27页 |
| 4.1.3 隐含波动率指数(VIX指数)简介 | 第27-28页 |
| 4.1.4 波动率应用与意义 | 第28-31页 |
| 4.2 波动率的计算方法 | 第31-36页 |
| 4.2.1 历史波动率的计算 | 第31-33页 |
| 4.2.2 隐含波动率的计算 | 第33-36页 |
| 第5章 波动率在XX公司投资风险管理中的应用及改善建议 | 第36-47页 |
| 5.1 上证综指的简介 | 第36-37页 |
| 5.2 上证综指波动率作为风险度量的原因 | 第37页 |
| 5.3 XX公司上证综指波动率计算模型 | 第37-41页 |
| 5.4 研究标的的介绍 | 第41-42页 |
| 5.5 波动率在XX公司风险管理中的实际应用情况 | 第42-45页 |
| 5.6 波动率在仓位管理应用中存在的问题及改善建议 | 第45-47页 |
| 5.6.1 波动率在仓位管理实际应用中存在的问题 | 第45页 |
| 5.6.2 相关问题的改善建议 | 第45-47页 |
| 第6章 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 卷内备考表 | 第52页 |