我国企业债券信用价差影响因素研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究对象的界定 | 第9-11页 |
| 1.3.1 企业债券的界定 | 第9-10页 |
| 1.3.2 信用价差 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的研究思路和内容结构 | 第11-13页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.4.2 内容结构 | 第12-13页 |
| 第二章 相关理论及文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 企业债券信用价差影响因素的理论解释 | 第13-17页 |
| 2.1.1 信用风险定价理论模型 | 第13-15页 |
| 2.1.2 信用价差分解理论 | 第15-17页 |
| 2.2 企业债券信用价差影响因素的实证研究 | 第17-20页 |
| 2.2.1 宏观经济因素对信用价差的影响 | 第17-18页 |
| 2.2.2 流动性因素对信用价差的影响 | 第18-20页 |
| 第三章 我国企业债券信用价差影响因素分析 | 第20-26页 |
| 3.1 我国企业债券市场概况 | 第20-23页 |
| 3.1.1 我国企业债券市场发展历程 | 第20-21页 |
| 3.1.2 我国企业债券市场发展现状 | 第21-23页 |
| 3.2 我国企业债券信用价差影响因素 | 第23-26页 |
| 第四章 实证研究设计 | 第26-37页 |
| 4.1 样本选取及实证思路 | 第26页 |
| 4.2 被解释变量信用价差序列的构建 | 第26-30页 |
| 4.2.1 信用价差序列构建理论基础 | 第26-29页 |
| 4.2.2 信用价差序列构建步骤 | 第29-30页 |
| 4.3 解释变量的选取 | 第30-34页 |
| 4.3.1 影响信用价差的理论解释变量 | 第30-32页 |
| 4.3.2 影响信用价差的其他解释变量 | 第32-34页 |
| 4.4 模型建立与假设提出 | 第34-37页 |
| 4.4.1 信用价差理论影响因素回归模型 | 第34-35页 |
| 4.4.2 我国企业债券信用价差影响因素回归模型 | 第35-37页 |
| 第五章 实证研究结果及分析 | 第37-45页 |
| 5.1 模型1的实证结果与分析 | 第37-39页 |
| 5.1.1 实证结果 | 第37-38页 |
| 5.1.2 结果分析 | 第38-39页 |
| 5.2 模型2的实证结果与分析 | 第39-45页 |
| 5.2.1 实证结果 | 第39-42页 |
| 5.2.2 结果分析 | 第42-45页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第45-47页 |
| 6.1 本文的主要工作和结论 | 第45-46页 |
| 6.2 进一步研究的方向 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
