| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目次 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 Black-Scholes模型的意义与面临的问题 | 第9页 |
| 1.2 波动率微笑及曲面动态 | 第9-12页 |
| 1.3 波动率建模 | 第12-15页 |
| 1.4 渐进计算方法 | 第15-17页 |
| 1.5 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
| 1.6 创新与不足 | 第18-19页 |
| 1.7 本文框架介绍 | 第19-21页 |
| 2 随机波动率模型 | 第21-25页 |
| 2.1 一些著名的随机波动率模型 | 第21-22页 |
| 2.2 产生波动率微笑的原因 | 第22-23页 |
| 2.3 波动率微笑动态 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 3 局部波动率模型 | 第25-31页 |
| 3.1 局部波动率函数与隐含波动率的第一种关系 | 第26-28页 |
| 3.2 局部波动率模型与随机波动率模型的联系 | 第28-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 4 局部波动率模型下期权定价的渐近计算 | 第31-50页 |
| 4.1 隐含波动率与局部波动率的第二联系 | 第31-32页 |
| 4.2 隐含波动率近似公式的推导 | 第32-37页 |
| 4.3 隐含波动率近似公式的应用 | 第37-40页 |
| 4.4 实证分析 | 第40-44页 |
| 4.5 GCEV的渐近分析 | 第44-49页 |
| 4.6 本章小结 | 第49-50页 |
| 5 一类局部随机波动率模型下的期权定价研究 | 第50-66页 |
| 5.1 模型框架 | 第50-52页 |
| 5.2 期权定价的渐进计算 | 第52-58页 |
| 5.3 渐进计算的误差估计 | 第58-60页 |
| 5.4 实证分析 | 第60-63页 |
| 5.5 本章小结 | 第63-66页 |
| 6 总结 | 第66-69页 |
| 6.1 已做工作 | 第66-67页 |
| 6.2 面临的问题 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-76页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第76-77页 |
| 个人简历 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |