| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 本文的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 最优临界策略与银行成本的论述 | 第9页 |
| 1.2.2 最优临界策略与银行利润的论述 | 第9-10页 |
| 1.2.3 最优临界策略与银行多重经营目标的论述 | 第10-11页 |
| 1.3 本论文的框架结构和主要内容 | 第11-12页 |
| 第2章 信用卡的风险管理 | 第12-18页 |
| 2.1 信用卡风险概述 | 第12-13页 |
| 2.2 信用卡风险的衡量 | 第13-14页 |
| 2.3 信用卡风险管理的原则 | 第14-18页 |
| 2.3.1 制定明确的风险管理步骤和流程 | 第14-15页 |
| 2.3.2 风险与回报相对称 | 第15-16页 |
| 2.3.3 概率化管理 | 第16页 |
| 2.3.4 系统化管理 | 第16页 |
| 2.3.5 建立完善的管理信息系统 | 第16页 |
| 2.3.6 建立风险管理的组织架构 | 第16-18页 |
| 第3章 信用评分模型 | 第18-26页 |
| 3.1 信用评分模型技术发展的背景与历程 | 第18-19页 |
| 3.2 信用评分模型的类型 | 第19-20页 |
| 3.3 信用评分模型在信用卡风险管理上的优势 | 第20-21页 |
| 3.3.1 客观性与一致性 | 第20页 |
| 3.3.2 准确性与全面性 | 第20-21页 |
| 3.3.3 高效率性 | 第21页 |
| 3.4 信用评分模型在信用卡生命周期管理中的应用 | 第21-26页 |
| 3.4.1 拓展客户期 | 第22-23页 |
| 3.4.2 审批客户期 | 第23-24页 |
| 3.4.3 管理帐户期 | 第24-26页 |
| 第4章 信用评分临界策略的实证分析探讨 | 第26-37页 |
| 4.1 巴塞尔协议与风险调整后的资本收益率RAROC | 第26-27页 |
| 4.1.1 巴塞尔协议 | 第26页 |
| 4.1.2 风险调整后的资本回报率RAROC | 第26-27页 |
| 4.2 银行信用评分临界策略的调整选择时机 | 第27-28页 |
| 4.3 现实中最优临界策略的几种选择 | 第28-31页 |
| 4.4 信用评分临界策略的实证分析 | 第31-37页 |
| 4.4.1 建立最佳的临界策略分析设想 | 第31页 |
| 4.4.2 客户拓展策略的实施 | 第31-33页 |
| 4.4.3 实证分析 | 第33-37页 |
| 第5章 总结与后续研究 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |