城市商业银行的信用风险管理框架和完善建议
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 信用风险管理国内外研究现状 | 第9-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-16页 |
| 1.3 研究目的和意义 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第16页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第17-18页 |
| 第2章 银行信用风险管理理论概述 | 第18-25页 |
| 2.1 信用风险概述 | 第18-19页 |
| 2.1.1 信用风险的含义 | 第18页 |
| 2.1.2 信用风险的特点 | 第18-19页 |
| 2.2 商业银行信用风险管理论回顾 | 第19-20页 |
| 2.2.1 资产风险管理理论 | 第19页 |
| 2.2.2 负债风险管理理论 | 第19-20页 |
| 2.2.3 资产负债风险管理理论 | 第20页 |
| 2.2.4 全面风险管理理论 | 第20页 |
| 2.3 商业银行信用风险度量和管理方法发展 | 第20-25页 |
| 2.3.1 古典和现代信用风险管理方法 | 第21-23页 |
| 2.3.2 巴塞尔新资本协议信用风险度量方法 | 第23-25页 |
| 第3章 A 银行外部环境和信用风险管理现状分析 | 第25-32页 |
| 3.1 A 银行外部环境分析 | 第25-26页 |
| 3.1.1 宏观经济形势 | 第25页 |
| 3.1.2 区域经济形势 | 第25-26页 |
| 3.1.3 行业经济形势 | 第26页 |
| 3.2 A 银行信用风险状况及成因简要分析 | 第26-29页 |
| 3.2.1 信用风险状况 | 第26-28页 |
| 3.2.2 不良产生原因分析 | 第28-29页 |
| 3.3 A 银行信用风险管理现状分析 | 第29-32页 |
| 3.3.1 信贷业务管理政策与制度 | 第29页 |
| 3.3.2 信用风险业务流程和管理流程 | 第29-31页 |
| 3.3.3 信用风险工具和方法 | 第31页 |
| 3.3.4 信用风险信息系统 | 第31-32页 |
| 第4章 A 银行信用风险管理主要差距分析 | 第32-54页 |
| 4.1 信贷业务管理政策与制度主要差距 | 第32-33页 |
| 4.1.1 信贷风险政策框架的完整性 | 第32-33页 |
| 4.1.2 信贷政策与制度的更新和执行 | 第33页 |
| 4.2 信用风险业务流程和管理流程主要差距 | 第33-44页 |
| 4.2.1 业务拓展和营销流程 | 第34-35页 |
| 4.2.2 授信调查分析流程 | 第35-37页 |
| 4.2.3 授信方案制定流程 | 第37页 |
| 4.2.4 授信审查与审批流程 | 第37-39页 |
| 4.2.5 贷后监控流程 | 第39-40页 |
| 4.2.6 资产保全流程 | 第40-41页 |
| 4.2.7 集团客户管理 | 第41页 |
| 4.2.8 授信风险限额/额度管理 | 第41-43页 |
| 4.2.9 组合管理 | 第43-44页 |
| 4.3 信用风险工具和方法主要差距 | 第44-51页 |
| 4.3.1 评级体系 | 第44页 |
| 4.3.2 违约定义 | 第44-45页 |
| 4.3.3 对公客户违约概率(PD)估计 | 第45-48页 |
| 4.3.4 零售客户违约概率(PD)估计 | 第48-49页 |
| 4.3.5 违约风险敞口(EAD)的计量 | 第49-50页 |
| 4.3.6 违约损失率(LGD)的计量 | 第50-51页 |
| 4.4 信用风险信息系统主要差距 | 第51-54页 |
| 4.4.1 信贷管理信息系统 | 第52-53页 |
| 4.4.2 个贷管理系统 | 第53-54页 |
| 第5章 A 银行信用风险管理完善建议 | 第54-64页 |
| 5.1 完善信贷业务管理政策与制度 | 第54-55页 |
| 5.1.1 完善信贷风险政策框架的完整性 | 第54-55页 |
| 5.1.2 规范政策制度更新和执行流程 | 第55页 |
| 5.2 优化信用风险业务和管理流程 | 第55-61页 |
| 5.2.1 业务拓展与营销完善建议 | 第55-56页 |
| 5.2.2 授信调查和风险评估完善建议 | 第56页 |
| 5.2.3 授信方案制定完善建议 | 第56页 |
| 5.2.4 授信审查与审批完善建议 | 第56-57页 |
| 5.2.5 贷后监控完善建议 | 第57-58页 |
| 5.2.6 资产保全完善建议 | 第58页 |
| 5.2.7 集团客户管理完善建议 | 第58-59页 |
| 5.2.8 授信风险限额/额度管理完善建议 | 第59-60页 |
| 5.2.9 组合管理完善建议 | 第60-61页 |
| 5.3 引入先进的信用风险管理管理工具 | 第61-62页 |
| 5.3.1 评级体系完善建议 | 第61页 |
| 5.3.2 违约定义完善建议 | 第61页 |
| 5.3.3 对公客户违约概率估计完善建议 | 第61页 |
| 5.3.4 零售客户违约概率估计完善建议 | 第61-62页 |
| 5.3.5 违约风险敞口和违约损失率计量完善建议 | 第62页 |
| 5.3.6 全面建立内部评级体系 | 第62页 |
| 5.4 改进信用风险管理系统 | 第62-64页 |
| 5.4.1 建立统一的数据仓库 | 第62-63页 |
| 5.4.2 完善信用风险管理系统 | 第63页 |
| 5.4.3 建立独立统一的个贷管理系统 | 第63-64页 |
| 第6章 结论与展望 | 第64-65页 |
| 6.1 结论 | 第64页 |
| 6.2 展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
