| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 本文的主要研究内容 | 第8-9页 |
| 1.3 本文主要贡献 | 第9-10页 |
| 2 银行的系统性风险 | 第10-15页 |
| 2.1 系统性风险的定义 | 第10页 |
| 2.2 系统性风险的检测方法 | 第10-13页 |
| 2.2.1 传统的系统性风险检测法 | 第10-11页 |
| 2.2.2 基于系统重要性的系统性风险检测法 | 第11-13页 |
| 2.3 对 CoVaR 检测法的运用 | 第13-14页 |
| 2.4 规模与银行系统性风险 | 第14-15页 |
| 3 基于CoVaRt 模型的商业银行系统性风险计量研究 | 第15-31页 |
| 3.1 CoVaR 原理 | 第15-16页 |
| 3.2 研究设计 | 第16-18页 |
| 3.2.1 CoVaR 的计量 | 第16页 |
| 3.2.2 CoVaRt 模型 | 第16-17页 |
| 3.2.3 向前的 CoVaR | 第17-18页 |
| 3.3 变量选取和数据来源 | 第18-21页 |
| 3.3.1 变量X_t~i | 第18页 |
| 3.3.2 状态变量R_(t-1)12 | 第18-19页 |
| 3.3.3 银行特征指标K_(T-n)~i | 第19-20页 |
| 3.3.4 数据来源 | 第20-21页 |
| 3.4 实证分析 | 第21-30页 |
| 3.4.1 描述性统计 | 第21-22页 |
| 3.4.2 银行系统性风险的检测 | 第22-27页 |
| 3.4.3 向前的系统性风险推测 | 第27-30页 |
| 3.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 4 基于规模视角的商业银行系统性风险研究 | 第31-48页 |
| 4.1 文献回顾 | 第31-32页 |
| 4.2 假设条件与系统性风险的刻画 | 第32-34页 |
| 4.2.1 系统性风险指数的构建 | 第32-33页 |
| 4.2.2 刻画极端事件相依性的 L 函数 | 第33-34页 |
| 4.2.3 基于多元极值理论的系统性风险指数 | 第34页 |
| 4.3 规模与系统性风险作用关系的模型构建与推导 | 第34-38页 |
| 4.3.1 二银行模型 | 第35-36页 |
| 4.3.2 三银行模型 | 第36页 |
| 4.3.3 对三银行模型的改进 | 第36-38页 |
| 4.4 实证分析 | 第38-46页 |
| 4.4.1 数据来源 | 第39页 |
| 4.4.2 描述性统计 | 第39-41页 |
| 4.4.3 PAO 值、 SII 值和VI 值 | 第41-44页 |
| 4.4.4 规模与银行系统性风险的相关性检验 | 第44-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-48页 |
| 5 基于宏观审慎视角商业银行系统性风险的防范与控制 | 第48-53页 |
| 5.1 我国商业银行系统性风险形成机制 | 第48-49页 |
| 5.1.1 共同风险敞口的独特性 | 第48页 |
| 5.1.2 系统重要性银行的独特性 | 第48-49页 |
| 5.1.3 系统性风险形成的独特性 | 第49页 |
| 5.2 基于宏观审慎的系统性风险监管重要性 | 第49-50页 |
| 5.2.1 宏观审慎监管与微观审慎监管的区别 | 第49-50页 |
| 5.2.2 系统性风险宏观审慎监管的重要性 | 第50页 |
| 5.3 构建银行系统性风险宏观审慎监管框架 | 第50-53页 |
| 5.3.1 宏观审慎监管的基本框架 | 第50-51页 |
| 5.3.2 宏观审慎监管框架的思考与建议 | 第51-53页 |
| 6 结论 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-72页 |