| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 破产理论的研究背景 | 第6页 |
| 1.2 经典破产概率模型和相关扩展 | 第6-10页 |
| 1.3 包含金融和保险风险模型的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.4 论文研究思路和主要内容 | 第11-13页 |
| 1.4.1 论文研究思路 | 第11页 |
| 1.4.2 主要内容 | 第11-13页 |
| 2 相关理论知识 | 第13-20页 |
| 2.1 破产函数 | 第13-17页 |
| 2.2 重尾分布 | 第17-20页 |
| 3 更新方程新推导方法 | 第20-23页 |
| 4 渐进独立 | 第23-27页 |
| 4.1 渐进独立相关理论 | 第23-24页 |
| 4.2 渐进独立基于 Copula 的等价变形 | 第24-27页 |
| 5 包含金融和保险的风险模型求解 | 第27-33页 |
| 5.1 相关引理 | 第27-30页 |
| 5.2 破产概率求解 | 第30-33页 |
| 6 结论与展望 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 附录 | 第38页 |