| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3 研究内容及论文框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 评级下调的冲击效应相关理论及方法 | 第19-26页 |
| 2.1 评级下调的冲击效应相关理论 | 第19-24页 |
| 2.1.1 行业板块间的投资转移与风险传染 | 第19-22页 |
| 2.1.2 评级下调冲击下的短期行业聚集、长期扩散效应 | 第22-24页 |
| 2.2 评级下调的冲击效应相关方法 | 第24-26页 |
| 第三章 评级下调对欧洲股市各行业的冲击效应 | 第26-44页 |
| 3.1 引言 | 第26页 |
| 3.2 欧债危机的演进及影响 | 第26-27页 |
| 3.3 欧债危机对各行业股价收益冲击的动态分析 | 第27-37页 |
| 3.3.1 变量及数据选取 | 第28页 |
| 3.3.2 实证分析 | 第28-37页 |
| 3.4 欧债危机对各行业股价波动冲击的动态分析 | 第37-42页 |
| 3.4.1 变量及数据选取 | 第37-38页 |
| 3.4.2 实证分析 | 第38-42页 |
| 3.5 本章总结 | 第42-44页 |
| 第四章 评级下调冲击下的行业间聚集效应分析 | 第44-57页 |
| 4.1 评级下调冲击下的行业间相关性分析 | 第44-45页 |
| 4.1.1 基于Coupla函数的行业间相关系数 | 第44-45页 |
| 4.2 评级下调冲击下的行业间价格溢出聚集效应分析 | 第45-52页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第48页 |
| 4.2.2 基于SVAR模型下的行业间价格溢出效应 | 第48-52页 |
| 4.3 评级下调冲击下的行业间波动溢出聚集效应分析 | 第52-54页 |
| 4.3.1 基于BEKK模型下的行业间波动溢出效应 | 第52-54页 |
| 4.4 行业间聚集效应排序 | 第54-55页 |
| 4.5 本章总结 | 第55-57页 |
| 第五章 评级下调冲击下的行业间扩散路径分析 | 第57-72页 |
| 5.1 评级下调冲击下的行业间传导效应检验 | 第57-68页 |
| 5.1.1 数据选取 | 第57-58页 |
| 5.1.2 行业间单向传导效应 | 第58-62页 |
| 5.1.3 行业间双向传导效应 | 第62-66页 |
| 5.1.4 评级下调冲击下的行业间动态扩散路径 | 第66-68页 |
| 5.2 评级下调冲击下的关键行业扩散路径分析 | 第68-70页 |
| 5.3 本章总结 | 第70-72页 |
| 第六章 结论及展望 | 第72-75页 |
| 6.1 全文总结 | 第72-73页 |
| 6.2 研究展望 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第79-80页 |
