| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
| 1.2.1 期权参数定价方法 | 第10-13页 |
| 1.2.2 期权非参数定价方法 | 第13-15页 |
| 1.2.3 正则定价方法 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第20-32页 |
| 2.1 期权的定义与分类 | 第20-23页 |
| 2.1.1 期权 | 第20-21页 |
| 2.1.2 奇异期权 | 第21-22页 |
| 2.1.3 路径依赖的奇异期权 | 第22-23页 |
| 2.2 风险中性定价 | 第23-25页 |
| 2.3 最小叉熵原理 | 第25-27页 |
| 2.4 正则定价方法 | 第27-32页 |
| 2.4.1 正则方法对欧式期权定价 | 第27-29页 |
| 2.4.2 正则方法对美式期权定价 | 第29-30页 |
| 2.4.3 受约束的正则定价方法 | 第30-32页 |
| 第三章 奇异期权的受约束正则定价方法 | 第32-45页 |
| 3.1 标的资产的历史收益 | 第32-33页 |
| 3.2 风险中性概率 | 第33-34页 |
| 3.3 约束条件选择 | 第34-40页 |
| 3.3.1 Black-Scholes模型计算欧式约束期权价格 | 第35-36页 |
| 3.3.2 二叉树方法计算美式约束期权价格 | 第36-38页 |
| 3.3.3 加约束条件的风险中性概率 | 第38-40页 |
| 3.4 奇异期权价格 | 第40-45页 |
| 3.4.1 对亚式期权定价 | 第40-42页 |
| 3.4.2 对回望期权定价 | 第42页 |
| 3.4.3 对障碍期权定价 | 第42-45页 |
| 第四章 数值实验 | 第45-53页 |
| 4.1 模拟标的资产价格 | 第45-47页 |
| 4.2 受约束正则方法求奇异期权估计值 | 第47-52页 |
| 4.2.1 以欧式看涨期权为约束 | 第47-49页 |
| 4.2.2 以美式看跌期权为约束 | 第49-50页 |
| 4.2.3 以欧式看涨和美式看跌期权为约束 | 第50-52页 |
| 4.3 无约束正则方法求奇异期权估计值 | 第52-53页 |
| 第五章 定价结果分析 | 第53-60页 |
| 5.1 奇异期权价格的理论值 | 第53-55页 |
| 5.2 定价结果分析 | 第55-60页 |
| 结论 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录 | 第68-79页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第79页 |