| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 第二章 COPULA理论 | 第12-25页 |
| 2.1 COPULA的定义及其基本性质 | 第12-14页 |
| 2.2 条件COPULA函数的定义及相关定理 | 第14-15页 |
| 2.3 COPULA函数的分类 | 第15-20页 |
| 2.3.1 椭球COPULA | 第15-17页 |
| 2.3.2 阿基米德COPULA | 第17-18页 |
| 2.3.3 极值COPULA | 第18-20页 |
| 2.3.4 Archimaz Copula函数 | 第20页 |
| 2.4 COPULA参数估计 | 第20-22页 |
| 2.4.1 极大似然估计 | 第20-21页 |
| 2.4.2 IFM方法(两步极大似然估计法) | 第21-22页 |
| 2.4.3 MBP算法 | 第22页 |
| 2.5 COPULA模型的检验 | 第22-25页 |
| 2.5.1 Koimogorov-Smirnov(K-S)检验 | 第22-23页 |
| 2.5.2 x~2检验 | 第23-25页 |
| 第三章 保险领域的基本理论 | 第25-28页 |
| 3.1 投资组合理论 | 第25页 |
| 3.2 资产负债管理理论 | 第25-26页 |
| 3.3 保险精算 | 第26页 |
| 3.4 保险公司经济资本配置管理 | 第26-28页 |
| 第四章 COPULA模型在中国保险市场的应用 | 第28-45页 |
| 4.1 基于COPULA函数的保险精算研究 | 第28-40页 |
| 4.1.1 保险精算的基本概念 | 第28-30页 |
| 4.1.2 生命表 | 第30-31页 |
| 4.1.3 联合生命表的构造 | 第31-40页 |
| 4.2 COPULA模型在保险公司经济资本配置中的应用 | 第40-45页 |
| 4.2.1 基于COPULA方法的保险公司风险集成 | 第40-41页 |
| 4.2.2 经济资本度量函数选择 | 第41页 |
| 4.2.3 经济资本最优配置模型及数值解法 | 第41-42页 |
| 4.2.4 实证研究 | 第42-45页 |
| 第五章 家庭联合保险定价 | 第45-49页 |
| 5.1 COPULA函数及多元生命函数 | 第45-46页 |
| 5.1.1 COPULA函数及KENDALL秩相关系数 | 第45页 |
| 5.1.2 基于COPULA函数的联合生命状态 | 第45-46页 |
| 5.2 纯保费的计算 | 第46-47页 |
| 5.2.1 死亡保险的年缴保费 | 第46页 |
| 5.2.2 养老金 | 第46-47页 |
| 5.3 定价实例 | 第47-48页 |
| 5.3.1 数据来源及保费计算 | 第47页 |
| 5.3.2 参数敏感性分析 | 第47-48页 |
| 5.4 小结 | 第48-49页 |
| 第六章 主要结论 | 第49-50页 |
| 6.1 结论 | 第49页 |
| 6.2 展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
