| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·理论意义 | 第8页 |
| ·实践意义 | 第8页 |
| ·研究思路和方法 | 第8-9页 |
| ·研究思路 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·主要内容和结构 | 第9-10页 |
| 2 我国沪深300股指期货概述 | 第10-21页 |
| ·股指期货的介绍 | 第10-13页 |
| ·股指期货的含义 | 第10-12页 |
| ·股指期货的作用 | 第12-13页 |
| ·股指期货的发展 | 第13-21页 |
| ·国外股指期货的发展 | 第14-16页 |
| ·国内股指期货的发展 | 第16-21页 |
| 3 股指期货和现货市场关系研究 | 第21-29页 |
| ·股指期货对现货市场波动性影响研究 | 第21-24页 |
| ·实证研究回顾 | 第21-23页 |
| ·波动性研究总结 | 第23-24页 |
| ·股指期货对现货市场流动性影响研究 | 第24-27页 |
| ·股市流动性研究综述 | 第25-26页 |
| ·流动性研究总结 | 第26-27页 |
| ·股指期货推出对现货市场的总体影响 | 第27-29页 |
| 4 中国沪深300股指期货推出对现货市场影响的分析 | 第29-53页 |
| ·沪深300股指期货对标的股票指数波动性的影响 | 第29-40页 |
| ·数据选取和处理 | 第29页 |
| ·描述性统计 | 第29-30页 |
| ·平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·自回归方程的建立 | 第31-36页 |
| ·GARCH模型的选择和建立 | 第36-39页 |
| ·实证结论和原因分析 | 第39-40页 |
| ·沪深300股指期货对现货市场流动性的影响 | 第40-53页 |
| ·股指期货推出对标的沪深300指数流动性影响 | 第41-43页 |
| ·股指期货推出对上证综指的流动性影响 | 第43-46页 |
| ·股指期货推出对权重股的流动性影响 | 第46-51页 |
| ·研究结论和原因分 | 第51-53页 |
| 5 结论和展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 个人简介 | 第58-59页 |
| 导师简介 | 第59-60页 |
| 获得成果目录 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |