| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-17页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献研究综述 | 第9-14页 |
| ·国外商业银行贷款定价研究综述 | 第9-10页 |
| ·国内商业银行贷款定价研究综述 | 第10-13页 |
| ·文献评述 | 第13-14页 |
| ·研究架构与主要内容 | 第14-16页 |
| ·研究方法与创新 | 第16-17页 |
| 2 商业银行贷款定价的基本诠释和一般方法 | 第17-27页 |
| ·贷款定价的基本界定 | 第17-18页 |
| ·贷款定价的基本原则 | 第18-19页 |
| ·贷款定价的影响因素 | 第19-20页 |
| ·西方商业银行贷款定价的主要模式和一般方法 | 第20-25页 |
| ·成本加成定价法 | 第20-22页 |
| ·价格领导型定价法 | 第22-24页 |
| ·客户营利性分析定价法 | 第24-25页 |
| ·现代商业银行贷款定价方法的发展趋势 | 第25-27页 |
| 3 基于风险调整收益的银行贷款定价模型构建与分析 | 第27-42页 |
| ·基本概念与假设前提 | 第27-30页 |
| ·贷款资金的来源与构成 | 第27页 |
| ·预期损失与非预期损失 | 第27-28页 |
| ·监管资本与经济资本 | 第28-29页 |
| ·违约率、违约损失率与风险敞口 | 第29页 |
| ·资金成本与运营成本 | 第29页 |
| ·基本约定与假设 | 第29-30页 |
| ·基于风险调整收益的RAROC贷款定价模型的构建 | 第30-31页 |
| ·预期违约损失的计算与分析 | 第31-37页 |
| ·风险敞口的计算 | 第31-32页 |
| ·预期违约率的计算 | 第32-35页 |
| ·违约损失率的计算 | 第35-37页 |
| ·经济资本的计算与分析 | 第37-39页 |
| ·资金成本的计算与分析 | 第39-40页 |
| ·运营成本与贷款费用的计算与分析 | 第40页 |
| ·基于RAROC定价模型的进一步推理与探讨 | 第40-42页 |
| 4 基于风险调整收益RAROC定价模型的修正与实证研究 | 第42-55页 |
| ·基于客户综合贡献的RAROC贷款定价模型调整与修正 | 第42-44页 |
| ·基于风险调整收益RAROC定价模型的实证研究 | 第44-55页 |
| ·样本数据的选取 | 第44-46页 |
| ·RAROC模型下样本贷款价格的确定 | 第46-52页 |
| ·RAROC模型下贷款定价效率的比较和分析 | 第52-55页 |
| 5 基于RAROC模型下我国银行贷款定价发展的政策建议 | 第55-58页 |
| 6 总结与展望 | 第58-60页 |
| ·主要结论 | 第58-59页 |
| ·未来研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 个人简介 | 第62-63页 |
| 导师简介 | 第63-64页 |
| 获得成果目录清单 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
