我国城投债利差影响因素的实证研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关概念的界定 | 第13-15页 |
| 1.2.1 融资平台公司 | 第13-14页 |
| 1.2.2 城投债 | 第14-15页 |
| 1.2.3 城投债利差 | 第15页 |
| 1.3 研究思路和研究框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文创新和不足 | 第16-17页 |
| 第2章 相关理论及文献综述 | 第17-27页 |
| 2.1 信用债券定价模型 | 第17-20页 |
| 2.1.1 结构化模型 | 第17-20页 |
| 2.1.2 简约化模型 | 第20页 |
| 2.1.3 混合模型 | 第20页 |
| 2.2 债券利差分解的基础理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 信用价差 | 第21-22页 |
| 2.2.2 流动性溢价 | 第22页 |
| 2.2.3 税收补偿 | 第22-23页 |
| 2.3 债券利差影响因素的文献综述 | 第23-27页 |
| 2.3.1 国外研究成果 | 第23-25页 |
| 2.3.2 国内研究成果 | 第25-27页 |
| 第3章 中国城投债的产生与发展 | 第27-38页 |
| 3.1 中国城投债的产生背景 | 第27-31页 |
| 3.1.1 分税制改革 | 第27-29页 |
| 3.1.2 城市化进程中不断扩大的资金缺口 | 第29-30页 |
| 3.1.3 我国预算法的相关规定 | 第30-31页 |
| 3.2 中国城投债的发展和现状 | 第31-38页 |
| 3.2.1 中国城投债的发展过程 | 第31-33页 |
| 3.2.2 中国城投债的发行现状 | 第33-38页 |
| 第4章 我国城投债利差影响因素的理论分析 | 第38-42页 |
| 4.1 微观影响因素分析 | 第38-40页 |
| 4.1.1 债项相关影响因素 | 第38-39页 |
| 4.1.2 发行主体影响因素 | 第39-40页 |
| 4.1.3 区域发展影响因素 | 第40页 |
| 4.2 宏观影响因素分析 | 第40-42页 |
| 第5章 我国城投债利差影响因素的实证分析 | 第42-55页 |
| 5.1 模型设计思路 | 第42页 |
| 5.2 微观影响因素的实证分析 | 第42-49页 |
| 5.2.1 被解释变量的选取和数据来源 | 第42-43页 |
| 5.2.2 解释变量的选取和数据来源 | 第43-44页 |
| 5.2.3 模型构建和假设 | 第44-45页 |
| 5.2.4 实证过程与实证结果分析 | 第45-49页 |
| 5.3 宏观影响因素的实证分析 | 第49-55页 |
| 5.3.1 被解释变量的选取和数据来源 | 第49-50页 |
| 5.3.2 解释变量的选取和数据来源 | 第50页 |
| 5.3.3 模型构建和假设 | 第50-51页 |
| 5.3.4 实证过程与实证结果分析 | 第51-55页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第55-61页 |
| 6.1 本文结论 | 第55-57页 |
| 6.2 政策建议 | 第57-60页 |
| 6.3 未来研究方向 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第65页 |
