| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状及选题意义 | 第9-10页 |
| 1.3 信用联结票据 | 第10-11页 |
| 1.4 信用衍生品的定价方法 | 第11页 |
| 1.5 本文的结构安排 | 第11-13页 |
| 第2章 马尔可夫模型 | 第13-19页 |
| 2.1 马尔可夫模型 | 第13-14页 |
| 2.2 与状态转移相关的鞅 | 第14页 |
| 2.3 Markov Copula | 第14-17页 |
| 2.4 本章小结 | 第17-19页 |
| 第3章 不含对手信用风险的一篮子参考资产的信用联结票据定价 | 第19-27页 |
| 3.1 含一篮子参考资产的首次违约信用联结票据定价 | 第19-23页 |
| 3.2 含三个参考资产的首次违约信用联结票据定价 | 第23-26页 |
| 3.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 含对手信用风险的一篮子参考资产的信用联结票据定价 | 第27-41页 |
| 4.1 含一篮子参考资产的首次违约信用联结票据定价 | 第27-30页 |
| 4.2 含三个参考资产的首次违约信用联结票据定价 | 第30-40页 |
| 4.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |