| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 关于汇率波动性的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 关于波动率度量模型的研究 | 第13-15页 |
| 1.2.3 关于分形理论在金融领域的应用研究 | 第15-16页 |
| 1.2.4 研究现状评述 | 第16页 |
| 1.3 研究思路和主要内容 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-19页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第19页 |
| 1.4 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.5 创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 有效市场理论与美元兑人民币汇率的异常波动现象 | 第21-37页 |
| 2.1 有效市场理论概述 | 第21-23页 |
| 2.1.1 有效市场理论的基本假设 | 第21页 |
| 2.1.2 有效市场的类型 | 第21-22页 |
| 2.1.3 基于有效市场理论的金融市场特征 | 第22-23页 |
| 2.2 美元兑人民币汇率的异常波动现象 | 第23-36页 |
| 2.2.1 数据来源及处理 | 第23页 |
| 2.2.2 美元兑人民币汇率的正态性检验 | 第23-24页 |
| 2.2.3 美元兑人民币汇率的相关性检验 | 第24-27页 |
| 2.2.4 美元兑人民币汇率的平稳性检验 | 第27页 |
| 2.2.5 美元兑人民币汇率的ARCH效应检验 | 第27-30页 |
| 2.2.6 美元兑人民币汇率的长记忆性检验 | 第30-36页 |
| 2.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 分形理论与美元兑人民币汇率分形特征研究 | 第37-49页 |
| 3.1 分形理论概述 | 第37-41页 |
| 3.1.1 分形的定义 | 第37页 |
| 3.1.2 分形的特征 | 第37-38页 |
| 3.1.3 分形的分类 | 第38页 |
| 3.1.4 多重分形 | 第38-40页 |
| 3.1.5 分形市场理论 | 第40-41页 |
| 3.2 美元兑人民币汇率分形特征研究 | 第41-48页 |
| 3.2.1 美元兑人民币汇率分形特征的检验 | 第41-45页 |
| 3.2.2 美元兑人民币汇率的多重分形谱分析 | 第45-48页 |
| 3.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 基于分形理论的美元兑人民币汇率波动率动态模型与实证研究 | 第49-61页 |
| 4.1 美元兑人民币汇率多重分形波动率指标的建立 | 第49-50页 |
| 4.2 基于分形理论的美元兑人民币汇率波动率动态模型的构造 | 第50-56页 |
| 4.2.1 理论基础 | 第50-52页 |
| 4.2.2 实证结果分析 | 第52-56页 |
| 4.3 基于分形理论的美元兑人民币汇率波动率模型的有效性检验 | 第56-58页 |
| 4.3.1 有效性检验的指标 | 第56页 |
| 4.3.2 对比模型的选择 | 第56-57页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第57-58页 |
| 4.4 本章小结 | 第58-61页 |
| 第5章 基于多重分形波动率模型的美元兑人民币汇率波动率预测 | 第61-67页 |
| 5.1 预测方法的选择 | 第61页 |
| 5.2. 预测效果的评价 | 第61-63页 |
| 5.2.1 损失函数法 | 第62页 |
| 5.2.2 扎诺维茨回归法 | 第62-63页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第63-64页 |
| 5.3.1 美元兑人民币汇率波动率预测结果 | 第63页 |
| 5.3.2 模型预测效果结果分析 | 第63-64页 |
| 5.4 完善外汇风险管理的对策建议 | 第64-65页 |
| 5.5 本章小结 | 第65-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-75页 |
| 致谢 | 第75-77页 |
| 附录 | 第77-79页 |
