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基于相关与因果复杂网络的金融风险传染与冲击响应研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第16-29页
    1.1 研究背景与意义第16-18页
        1.1.1 研究背景第16-17页
        1.1.2 研究意义第17-18页
    1.2 文献综述第18-26页
        1.2.1 复杂金融网络及其特征第18-21页
        1.2.2 金融市场中的风险传染第21-23页
        1.2.3 复杂网络中的冲击响应第23-26页
    1.3 研究内容与创新第26-29页
        1.3.1 研究内容第26-27页
        1.3.2 研究创新第27-29页
第2章 金融复杂网络风险传染与冲击响应理论分析第29-43页
    2.1 复杂网络基本模型与统计特征第29-34页
        2.1.1 复杂网络的相关概念第29-30页
        2.1.2 基本复杂网络模型第30-32页
        2.1.3 网络特征描述方法第32-34页
    2.2 复杂网络中的风险传染与冲击第34-36页
        2.2.1 典型复杂网络传染模型第34-36页
        2.2.2 复杂网络冲击响应度量第36页
    2.3 金融市场的复杂网络描述第36-42页
        2.3.1 金融时间序列相关性与因果性第36-38页
        2.3.2 金融市场复杂网络结构第38-41页
        2.3.3 金融市场复杂网构建方法的比较及选择第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第3章 基于Person相关关系的金融复杂网络研究第43-59页
    3.1 数据选取及分析第43-44页
        3.1.1 样本数据第43-44页
        3.1.2 统计分析第44页
    3.2 基于Person系数法的金融市场复杂网络构建第44-51页
        3.2.1 样本区间划分第44-45页
        3.2.2 Person相关系数与欧式距离计算第45-46页
        3.2.3 最小生成树的构建及其结构第46-49页
        3.2.4 最大平面滤波图的构建及其结构第49-51页
    3.3 金融市场Person相关复杂网络的特征分析第51-58页
        3.3.1 节点度的幂律分布第51-53页
        3.3.2 金融市场复杂网络拓扑分形第53-55页
        3.3.3 金融市场复杂网络时变分析第55-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 基于Granger因果关系的金融复杂网络研究第59-79页
    4.1 数据选取与分析第59-61页
        4.1.1 样本数据及其来源第59-60页
        4.1.2 统计分析第60-61页
    4.2 金融市场Granger因果复杂网络的构建第61-68页
        4.2.1 数据检验与数据筛选第61-62页
        4.2.2 Granger因果网络的构建及结构分析第62-68页
    4.3 金融市场Granger因果复杂网络的特征分析第68-77页
        4.3.1 网络的出度和入度第68-70页
        4.3.2 金融主体的地理区域聚集效应第70-74页
        4.3.3 金融市场复杂网络的时变特征第74-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第5章 基于SIR模型的金融复杂网络风险传染研究第79-98页
    5.1 SIR风险传染模型第79-80页
    5.2 基于金融市场Person相关复杂网络的风险传染分析第80-86页
        5.2.1 金融市场复杂网络的构建第80-81页
        5.2.2 节点度对金融风险传染的影响第81-83页
        5.2.3 感染规模对金融风险传染的影响第83-85页
        5.2.4 金融风险传染的时变分析第85-86页
    5.3 基于金融市场Granger因果复杂网络的风险传染分析第86-95页
        5.3.1 连边的方向及权重对金融风险传染的影响第87-91页
        5.3.2 全球外汇市场主要货币的金融风险传染分析第91-93页
        5.3.3 金融风险传染的时变分析第93-95页
    5.4 Person系数法和Granger因果法的风险传染研究的比较第95-96页
    5.5 本章小结第96-98页
第6章 基于复杂网络理论的金融冲击响应研究第98-122页
    6.1 冲击响应的度量方法第98-99页
    6.2 基于Person相关复杂网络的金融市场冲击响应分析第99-113页
        6.2.1 金融市场随机故障与蓄意攻击的冲击响应第99-105页
        6.2.2 金融市场风险传染的冲击响应第105-108页
        6.2.3 冲击响应的时变特征第108-113页
    6.3 基于金融市场Granger因果复杂网络的冲击响应分析第113-119页
        6.3.1 金融危机对外汇市场冲击响应的影响第113-116页
        6.3.2 全球主要货币的冲击响应影响度量第116-117页
        6.3.3 冲击响应的时变特征第117-119页
    6.4 Person系数法和Granger因果法的冲击响应研究的比较第119-120页
    6.5 本章小结第120-122页
结论第122-124页
参考文献第124-135页
致谢第135-136页
附录A 攻读博士学位期间的科研成果与获奖第136-137页
    A.1 发表的论文第136-137页
    A.2 参与的课题第137页
    A.3 获得的奖励第137页

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