| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第16-29页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 文献综述 | 第18-26页 |
| 1.2.1 复杂金融网络及其特征 | 第18-21页 |
| 1.2.2 金融市场中的风险传染 | 第21-23页 |
| 1.2.3 复杂网络中的冲击响应 | 第23-26页 |
| 1.3 研究内容与创新 | 第26-29页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第26-27页 |
| 1.3.2 研究创新 | 第27-29页 |
| 第2章 金融复杂网络风险传染与冲击响应理论分析 | 第29-43页 |
| 2.1 复杂网络基本模型与统计特征 | 第29-34页 |
| 2.1.1 复杂网络的相关概念 | 第29-30页 |
| 2.1.2 基本复杂网络模型 | 第30-32页 |
| 2.1.3 网络特征描述方法 | 第32-34页 |
| 2.2 复杂网络中的风险传染与冲击 | 第34-36页 |
| 2.2.1 典型复杂网络传染模型 | 第34-36页 |
| 2.2.2 复杂网络冲击响应度量 | 第36页 |
| 2.3 金融市场的复杂网络描述 | 第36-42页 |
| 2.3.1 金融时间序列相关性与因果性 | 第36-38页 |
| 2.3.2 金融市场复杂网络结构 | 第38-41页 |
| 2.3.3 金融市场复杂网构建方法的比较及选择 | 第41-42页 |
| 2.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第3章 基于Person相关关系的金融复杂网络研究 | 第43-59页 |
| 3.1 数据选取及分析 | 第43-44页 |
| 3.1.1 样本数据 | 第43-44页 |
| 3.1.2 统计分析 | 第44页 |
| 3.2 基于Person系数法的金融市场复杂网络构建 | 第44-51页 |
| 3.2.1 样本区间划分 | 第44-45页 |
| 3.2.2 Person相关系数与欧式距离计算 | 第45-46页 |
| 3.2.3 最小生成树的构建及其结构 | 第46-49页 |
| 3.2.4 最大平面滤波图的构建及其结构 | 第49-51页 |
| 3.3 金融市场Person相关复杂网络的特征分析 | 第51-58页 |
| 3.3.1 节点度的幂律分布 | 第51-53页 |
| 3.3.2 金融市场复杂网络拓扑分形 | 第53-55页 |
| 3.3.3 金融市场复杂网络时变分析 | 第55-58页 |
| 3.4 本章小结 | 第58-59页 |
| 第4章 基于Granger因果关系的金融复杂网络研究 | 第59-79页 |
| 4.1 数据选取与分析 | 第59-61页 |
| 4.1.1 样本数据及其来源 | 第59-60页 |
| 4.1.2 统计分析 | 第60-61页 |
| 4.2 金融市场Granger因果复杂网络的构建 | 第61-68页 |
| 4.2.1 数据检验与数据筛选 | 第61-62页 |
| 4.2.2 Granger因果网络的构建及结构分析 | 第62-68页 |
| 4.3 金融市场Granger因果复杂网络的特征分析 | 第68-77页 |
| 4.3.1 网络的出度和入度 | 第68-70页 |
| 4.3.2 金融主体的地理区域聚集效应 | 第70-74页 |
| 4.3.3 金融市场复杂网络的时变特征 | 第74-77页 |
| 4.4 本章小结 | 第77-79页 |
| 第5章 基于SIR模型的金融复杂网络风险传染研究 | 第79-98页 |
| 5.1 SIR风险传染模型 | 第79-80页 |
| 5.2 基于金融市场Person相关复杂网络的风险传染分析 | 第80-86页 |
| 5.2.1 金融市场复杂网络的构建 | 第80-81页 |
| 5.2.2 节点度对金融风险传染的影响 | 第81-83页 |
| 5.2.3 感染规模对金融风险传染的影响 | 第83-85页 |
| 5.2.4 金融风险传染的时变分析 | 第85-86页 |
| 5.3 基于金融市场Granger因果复杂网络的风险传染分析 | 第86-95页 |
| 5.3.1 连边的方向及权重对金融风险传染的影响 | 第87-91页 |
| 5.3.2 全球外汇市场主要货币的金融风险传染分析 | 第91-93页 |
| 5.3.3 金融风险传染的时变分析 | 第93-95页 |
| 5.4 Person系数法和Granger因果法的风险传染研究的比较 | 第95-96页 |
| 5.5 本章小结 | 第96-98页 |
| 第6章 基于复杂网络理论的金融冲击响应研究 | 第98-122页 |
| 6.1 冲击响应的度量方法 | 第98-99页 |
| 6.2 基于Person相关复杂网络的金融市场冲击响应分析 | 第99-113页 |
| 6.2.1 金融市场随机故障与蓄意攻击的冲击响应 | 第99-105页 |
| 6.2.2 金融市场风险传染的冲击响应 | 第105-108页 |
| 6.2.3 冲击响应的时变特征 | 第108-113页 |
| 6.3 基于金融市场Granger因果复杂网络的冲击响应分析 | 第113-119页 |
| 6.3.1 金融危机对外汇市场冲击响应的影响 | 第113-116页 |
| 6.3.2 全球主要货币的冲击响应影响度量 | 第116-117页 |
| 6.3.3 冲击响应的时变特征 | 第117-119页 |
| 6.4 Person系数法和Granger因果法的冲击响应研究的比较 | 第119-120页 |
| 6.5 本章小结 | 第120-122页 |
| 结论 | 第122-124页 |
| 参考文献 | 第124-135页 |
| 致谢 | 第135-136页 |
| 附录A 攻读博士学位期间的科研成果与获奖 | 第136-137页 |
| A.1 发表的论文 | 第136-137页 |
| A.2 参与的课题 | 第137页 |
| A.3 获得的奖励 | 第137页 |
