基于并行处理技术的期货市场微观结构研究
| 目录 | 第3-5页 |
| 图表目录 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 ：绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 问题的提出 | 第8-9页 |
| 1.2 选题的意义 | 第9-10页 |
| 1.3 数据来源 | 第10页 |
| 1.4 研究方法和创新 | 第10-12页 |
| 第二章 ：金融理论基础 | 第12-20页 |
| 2.1 微观结构理论的提出 | 第12-14页 |
| 2.2 证券市场交易机制 | 第14-16页 |
| 2.3 投资者市场行为 | 第16-17页 |
| 2.4 金融市场绩效 | 第17-20页 |
| 第三章 ：计算机技术与高频数据分析 | 第20-25页 |
| 3.1 金融数据比较 | 第20-21页 |
| 3.2 并行处理技术基础 | 第21-22页 |
| 3.3 并行处理的应用方法 | 第22-25页 |
| 3.3.1 单机并行处理 | 第22-23页 |
| 3.3.2 机群并行处理 | 第23-25页 |
| 第四章 ：期货市场微观结构分析 | 第25-31页 |
| 4.1 期货市场发展现状 | 第25页 |
| 4.2 期货市场的特征 | 第25-26页 |
| 4.3 期货市场机制分析 | 第26-31页 |
| 4.3.1 做市商与竞价机制 | 第27页 |
| 4.3.2 风险管理制度 | 第27-29页 |
| 4.3.3 期货投资者行为分析 | 第29-31页 |
| 第五章 ：期货市场实证分析 | 第31-42页 |
| 5.1 日内波动模式 | 第31-36页 |
| 5.1.1 价格波动日历效应研究 | 第32-33页 |
| 5.1.2 买卖价差日历效应研究 | 第33-35页 |
| 5.1.3 委托单量日历效应研究 | 第35-36页 |
| 5.2 交易的集聚性 | 第36-42页 |
| 5.2.1 ACD模型介绍 | 第36-38页 |
| 5.2.2 ACD模型实证结果 | 第38-42页 |
| 第六章 ：基于微观结构的高频交易 | 第42-44页 |
| 6.1 高频自动交易的优劣 | 第42-43页 |
| 6.2 国内高频自动交易发展 | 第43-44页 |
| 总结 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
