| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 一、引言 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.2 研究思路和假设 | 第7-9页 |
| 1.3 论文框架和主要内容 | 第9-10页 |
| 1.4 研究贡献和创新之处 | 第10-11页 |
| 二、研究动机 | 第11-14页 |
| 2.1 市场范围情绪和卖空限制 | 第11-12页 |
| 2.2 实证含义 | 第12-14页 |
| 三、文献综述 | 第14-21页 |
| 3.1 股票收益行为异常研究 | 第14-17页 |
| 3.1.1 股票收益的经典定价模型理论 | 第14-15页 |
| 3.1.2 股票收益异常因子实证分析 | 第15-17页 |
| 3.2 投资者情绪研究 | 第17-18页 |
| 3.3 国外对投资者情绪和异常现象代表的股票超额收益相似研究 | 第18-21页 |
| 四、投资者情绪的度量 | 第21-25页 |
| 4.1 投资者情绪的定义 | 第21页 |
| 4.2 投资者情绪指标的分类 | 第21-22页 |
| 4.3 情绪指标的选取和数据处理 | 第22-25页 |
| 五、实证研究和分析 | 第25-35页 |
| 5.1 数据处理 | 第25-28页 |
| 5.1.1 异常因子 | 第25-27页 |
| 5.1.2 多空策略 | 第27-28页 |
| 5.2 实证检验 | 第28-32页 |
| 5.3 实证预测 | 第32-35页 |
| 六、结论 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |