| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第7页 |
| 1.2 研究思路与内容 | 第7-8页 |
| 1.3 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.3.1 投资者情绪的相关研究 | 第8-10页 |
| 1.3.2 股价联动性的相关研究 | 第10-11页 |
| 第二章 投资者情绪和市场信息与股价联动 | 第11-17页 |
| 2.1 投资者情绪与股价联动 | 第11页 |
| 2.2 市场信息与股价联动 | 第11-15页 |
| 2.3 股价联动性生成机理 | 第15-17页 |
| 第三章 模型与变量 | 第17-28页 |
| 3.1 投资者情绪的度量 | 第17-20页 |
| 3.1.1 指标获取方式的度量 | 第17-18页 |
| 3.1.2 投资主体的度量 | 第18页 |
| 3.1.3 投资对象的度量 | 第18-20页 |
| 3.2 情绪指标的构建 | 第20-24页 |
| 3.2.1 个股情绪指标 | 第20页 |
| 3.2.2 市场情绪指标的构建 | 第20-21页 |
| 3.2.3 行业情绪指标的构建 | 第21-23页 |
| 3.2.4 个人投资者情绪和机构投资者情绪的构建 | 第23-24页 |
| 3.3 宏观经济信息指标的构建 | 第24-25页 |
| 3.4 个股公司控制指标的构建 | 第25页 |
| 3.5 构建联动指标 | 第25页 |
| 3.6 投资者情绪、宏观经济信息变量与股价联动模型的构建 | 第25-28页 |
| 第四章 实证研究 | 第28-45页 |
| 4.1 样本选择与描述性统计分析 | 第28-35页 |
| 4.2 投资者情绪与股价联动性的相关性分析 | 第35-38页 |
| 4.3 宏观经济信息指标与股价联动性的相关性分析 | 第38-39页 |
| 4.4 投资者情绪与股价联动的回归分析 | 第39-42页 |
| 4.5 宏观经济信息指标与股价联动性的回归分析 | 第42页 |
| 4.6 实证结果分析 | 第42-44页 |
| 4.7 稳健性检验 | 第44-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 研究结论以及建议 | 第45页 |
| 5.2 研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |