| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第11-19页 |
| 1.2.1 多因子量化选股策略研究综述 | 第11-18页 |
| 1.2.2 均值-CVaR模型研究综述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与创新点 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第22-33页 |
| 2.1 熵权TOPSIS多因子选股模型 | 第22-24页 |
| 2.1.1 熵权法的基本原理 | 第22-23页 |
| 2.1.2 TOPSIS法基本原理 | 第23页 |
| 2.1.3 熵权TOPSIS法的具体步骤 | 第23-24页 |
| 2.2 CVaR方法的理论基础 | 第24-29页 |
| 2.2.1 CVaR方法的定义 | 第24-25页 |
| 2.2.2 CVaR方法的计算 | 第25-27页 |
| 2.2.3 CVaR方法的参数选择 | 第27-29页 |
| 2.3 多因子量化选股模型的绩效评价 | 第29-32页 |
| 2.3.1 市场基准的选取 | 第29页 |
| 2.3.2 配对样本t检验 | 第29-30页 |
| 2.3.3 组合绩效评价指标 | 第30-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 有效因子的选择 | 第33-45页 |
| 3.1 样本的选取与数据的处理 | 第33-35页 |
| 3.1.1 样本的选取 | 第33页 |
| 3.1.2 数据的处理 | 第33-35页 |
| 3.2 候选因子的选取 | 第35-37页 |
| 3.3 候选因子的有效性检验 | 第37-44页 |
| 3.3.1 有效性检验的步骤及标准 | 第37-38页 |
| 3.3.2 有效性检验的结果与分析 | 第38-44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 基于TOPSIS的多因子量化选股及评价 | 第45-54页 |
| 4.1 基于TOPSIS的多因子量化选股 | 第45-47页 |
| 4.1.1 有效因子权重的确定 | 第45-46页 |
| 4.1.2 基于TOPSIS方法的股票排序 | 第46-47页 |
| 4.2 基于TOPSIS的多因子量化选股模型的检验与评价 | 第47-52页 |
| 4.2.1 单因子模型选股能力检验 | 第48-49页 |
| 4.2.2 基于因子打分法的多因子模型选股能力检验 | 第49-50页 |
| 4.2.3 基于TOPSIS的多因子模型选股能力检验 | 第50页 |
| 4.2.4 三种选股模型选股能力综合对比分析 | 第50-52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-54页 |
| 第5章 基于均值-CVa R的TOPSIS多因子投资组合优化 | 第54-61页 |
| 5.1 投资组合优化模型的构建 | 第54-56页 |
| 5.1.1 投资组合优化模型的构建思路 | 第54页 |
| 5.1.2 投资组合优化模型的构建过程 | 第54-56页 |
| 5.1.3 投资组合优化模型的约束条件 | 第56页 |
| 5.2 投资组合优化模型的检验 | 第56-59页 |
| 5.2.1 样本数据的选取与参数的设定 | 第56-57页 |
| 5.2.2 投资组合优化模型的实证结果与对比分析 | 第57-59页 |
| 5.3 本章小结 | 第59-61页 |
| 第6章 结论与展望 | 第61-63页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 6.2 研究的局限性与展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果 | 第73页 |
