盈余公告、个人投资者关注与股票价格
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第10-13页 |
| 一、选题背景 | 第10-12页 |
| 二、研究意义 | 第12-13页 |
| 第二节 研究思路与框架 | 第13-15页 |
| 第三节 主要创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第16-25页 |
| 第一节 投资者关注理论基础 | 第16-18页 |
| 一、投资者关注的概述 | 第16-17页 |
| 二、注意力理论 | 第17页 |
| 三、有限理性理论 | 第17-18页 |
| 第二节 投资者关注的度量 | 第18-21页 |
| 一、投资者关注的影响因素 | 第18-19页 |
| 二、投资者关注指标的选取 | 第19-21页 |
| 第三节 投资者关注与股票市场反应 | 第21-25页 |
| 一、投资者关注与交易量的过度反应 | 第21页 |
| 二、投资者关注提高对股票价格的影响 | 第21-23页 |
| 三、投资者关注不足对股票价格的影响 | 第23-25页 |
| 第三章 研究假设与设计 | 第25-35页 |
| 第一节 研究假设的提出 | 第25-27页 |
| 一、盈余公告与投资者关注 | 第25页 |
| 二、个人投资者关注与股票价格压力 | 第25-26页 |
| 三、个人投资者关注与股票价格漂移 | 第26-27页 |
| 四、投资者关注力分散与股票市场反应 | 第27页 |
| 第二节 研究设计 | 第27-35页 |
| 一、样本及数据来源 | 第27-28页 |
| 二、事件定义 | 第28页 |
| 三、研究变量的选取与计算 | 第28-32页 |
| 四、模型设计 | 第32-35页 |
| 第四章 实证分析 | 第35-44页 |
| 第一节 盈余公告对投资者关注的实证分析 | 第35-38页 |
| 一、平稳性检验 | 第35页 |
| 二、描述性统计分析 | 第35-36页 |
| 三、模型回归结果与分析 | 第36-38页 |
| 第二节 个人投资者关注与股票价格压力 | 第38-40页 |
| 第三节 个人投资者关注与股票价格漂移 | 第40-41页 |
| 第四节 投资者关注力分散与股票市场反应 | 第41-44页 |
| 一、投资者注意力分散与公告密集程度 | 第41-42页 |
| 二、注意力分散与股票价格漂移 | 第42-44页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第44-47页 |
| 第一节 研究结论与启示 | 第44-46页 |
| 第二节 不足与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 在读期间科研成果 | 第51页 |
