| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 关于房地产公司违约风险研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 关于房地产公司违约风险成因研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 关于未定权益分析法相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.4 相关内容评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法及研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 研究创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 房地产公司系统违约风险现状及成因 | 第18-26页 |
| 2.1 违约风险相关概念 | 第18页 |
| 2.2 房地产公司系统违约现状 | 第18-22页 |
| 2.2.1 房地产公司违约事件频发 | 第18-20页 |
| 2.2.2 房地产公司过度投资增加违约风险 | 第20-22页 |
| 2.3 房地产公司系统违约风险成因 | 第22-26页 |
| 2.3.1 房地产公司融资结构不合理 | 第22-23页 |
| 2.3.2 货币政策刺激 | 第23-24页 |
| 2.3.3 金融机构信贷支持 | 第24-25页 |
| 2.3.4 房地产调控政策影响 | 第25-26页 |
| 第3章 房地产公司违约风险识别理论框架 | 第26-30页 |
| 3.1 未定权益分析法 | 第26-27页 |
| 3.2 多元极值理论 | 第27-28页 |
| 3.3 多元Copula | 第28-29页 |
| 3.4 模型估计说明 | 第29-30页 |
| 第4章 房地产公司动态系统违约风险测度 | 第30-39页 |
| 4.1 数据选取 | 第30页 |
| 4.2 单个公司违约分析 | 第30-36页 |
| 4.2.1 违约概率 | 第30-34页 |
| 4.2.2 违约损失 | 第34-36页 |
| 4.3 多个公司联合违约分析 | 第36-38页 |
| 4.3.1 联合违约概率 | 第36-37页 |
| 4.3.2 期望损失 | 第37-38页 |
| 4.4 结论 | 第38-39页 |
| 第5章 防范房地产公司系统违约风险对策 | 第39-43页 |
| 5.1 规范房地产公司融资，降低系统违约风险 | 第39-40页 |
| 5.2 加强房地产金融监管，防范系统违约风险 | 第40-41页 |
| 5.3 建立房地产公司系统违约风险预警机制，识别系统重要机构 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |