| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-21页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第10-18页 |
| 第三节 研究内容及思路框架 | 第18-20页 |
| 第四节 研究创新点 | 第20-21页 |
| 第二章 股票收益率方向预测模型框架 | 第21-31页 |
| 第一节 Logistic回归分类预测模型 | 第22-24页 |
| 第二节 时变非参数密度函数模型 | 第24-26页 |
| 第三节 时变因子加权非参数密度函数模型 | 第26-29页 |
| 第四节 模型参数估计和收益率方向设定 | 第29-31页 |
| 第三章 样本外预测与模型评价 | 第31-36页 |
| 第一节 滚动时间窗口预测策略 | 第31-33页 |
| 第二节 统计评价方法 | 第33-35页 |
| 第三节 交易策略模拟及评价 | 第35-36页 |
| 第四章 实证研究与分析 | 第36-45页 |
| 第一节 数据描述和统计分析 | 第36-41页 |
| 第二节 基于统计方法的评价结果 | 第41-42页 |
| 第三节 基于交易策略的评价结果 | 第42-43页 |
| 第四节 稳健性检验 | 第43-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |