| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究方法及内容 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第10页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3 技术路线图 | 第11-13页 |
| 2 国内外研究现状 | 第13-23页 |
| 2.1 新丝绸之路经济带货币流通研究现状 | 第13-15页 |
| 2.1.1 新丝绸之路经济带内涵 | 第13页 |
| 2.1.2 新丝绸之路经济带发展策略 | 第13-14页 |
| 2.1.3 新丝绸之路经济带货币流通现状 | 第14-15页 |
| 2.2 货币流通风险预警研究现状 | 第15-21页 |
| 2.2.1 相关概念界定 | 第15-16页 |
| 2.2.2 货币危机理论 | 第16-17页 |
| 2.2.3 货币流通风险预警模型研究 | 第17-21页 |
| 2.3 研究现状述评 | 第21-22页 |
| 2.3.1 新丝绸之路经济带货币流通述评 | 第21页 |
| 2.3.2 货币流通风险预警模型述评 | 第21-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 3 新丝绸之路经济带货币流通风险预警模型构建 | 第23-37页 |
| 3.1 新丝绸之路经济带货币流通风险识别 | 第23-29页 |
| 3.1.1 新丝绸之路经济带货币流通现状 | 第23-26页 |
| 3.1.2 新丝绸之路经济带货币流通风险的主要来源 | 第26-27页 |
| 3.1.3 新丝绸之路经济带货币流通风险传导过程 | 第27-29页 |
| 3.2 新丝绸之路经济带货币流通风险预警指标体系构建 | 第29-33页 |
| 3.2.1 新丝绸之路经济带货币流通风险预警指标体系设计原则 | 第29页 |
| 3.2.2 新丝绸之路经济带货币流通风险预警指标体系 | 第29-33页 |
| 3.3 新丝绸之路经济带货币流通风险预警模型选择 | 第33-36页 |
| 3.3.1 VaR的定义 | 第34页 |
| 3.3.2 VaR的特点 | 第34页 |
| 3.3.3 VaR模型的计算方法 | 第34-35页 |
| 3.3.4 GARCH模型 | 第35-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 4 新丝绸之路经济带货币流通风险预警模型的实证研究 | 第37-55页 |
| 4.1 货币流通风险预警指标体系的因子分析 | 第37-47页 |
| 4.1.1 宏观金融指标体系的因子分析 | 第37-43页 |
| 4.1.2 货币流通指标体系的因子分析 | 第43-47页 |
| 4.2 基于VaR方法的新丝绸之路经济带货币流通风险测算 | 第47-53页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第47页 |
| 4.2.2 因子得分序列正态性检验 | 第47-49页 |
| 4.2.3 因子得分平稳性和自相关性检验 | 第49-51页 |
| 4.2.4 因子得分的自回归条件异方差（ARCH）检验 | 第51页 |
| 4.2.5 基于GARCH模型的VaR值计算 | 第51-53页 |
| 4.3 本章小结 | 第53-55页 |
| 5 实证研究的结果分析与对策建议 | 第55-63页 |
| 5.1 新丝绸之路经济带货币流通风险预警信号系统 | 第55-60页 |
| 5.1.1 新丝绸之路经济带货币流通风险预警信号表 | 第55-57页 |
| 5.1.2 新丝绸之路经济带货币流通风险预测和预警 | 第57-60页 |
| 5.2 新丝绸之路经济带货币流通风险预警的对策与建议 | 第60-62页 |
| 5.2.1 时刻关注信贷风险，成立信贷预警信息系统 | 第60-61页 |
| 5.2.2 加强对银行利率波动的监测，规范利率风险内控机制 | 第61页 |
| 5.2.3 积极完善我国资本市场，防范股票债券风险 | 第61-62页 |
| 5.2.4 改善宏观经济环境，建立外汇风险管理机制 | 第62页 |
| 5.3 本章小结 | 第62-63页 |
| 6 结论与展望 | 第63-65页 |
| 6.1 结论 | 第63-64页 |
| 6.1.1 本文所做的主要工作 | 第63页 |
| 6.1.2 结论 | 第63-64页 |
| 6.2 展望 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第72页 |
