基于GARCH模型族的上证综指预测模型选择研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究方法及论文框架 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第11-12页 |
| 1.4 主要研究工作 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 GARCH 模型族 | 第13-14页 |
| 2.1.2 模型估计方法 | 第14-15页 |
| 2.1.3 预测模型选择 | 第15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 2.2.1 GARCH 模型族 | 第15-16页 |
| 2.2.2 预测模型选择 | 第16-18页 |
| 第3章 GARCH模型族及其模型估计方法 | 第18-29页 |
| 3.1 金融时间序列波动理论 | 第18-20页 |
| 3.1.1 一般特征 | 第18-19页 |
| 3.1.2 测量方法 | 第19-20页 |
| 3.2 GARCH模型族 | 第20-25页 |
| 3.2.1 ARCH 模型 | 第20-21页 |
| 3.2.2 GARCH模型及其扩展 | 第21-25页 |
| 3.3 模型估计方法 | 第25-29页 |
| 3.3.1 参数化方法 | 第25-26页 |
| 3.3.2 非参数化方法 | 第26页 |
| 3.3.3 半参数化方法 | 第26-29页 |
| 第4章 预测绩效评价方法 | 第29-33页 |
| 4.1 “已实现”波动率 | 第29页 |
| 4.2 损失函数理论 | 第29-30页 |
| 4.3 SPA检验方法 | 第30-33页 |
| 第5章 实证研究 | 第33-52页 |
| 5.1 数据选取 | 第33-34页 |
| 5.2 基本统计特征分析 | 第34-38页 |
| 5.2.1 数据处理 | 第35页 |
| 5.2.2 r_t统计特征 | 第35-37页 |
| 5.2.3 RV_t统计特征 | 第37-38页 |
| 5.3 ARCH效应检验 | 第38-41页 |
| 5.3.1 LM检验理论 | 第38页 |
| 5.3.2 估计均值方程 | 第38-40页 |
| 5.3.3 估计方差方程 | 第40-41页 |
| 5.4 模型预测结果 | 第41-44页 |
| 5.4.1 MLE方法预测结果 | 第42-43页 |
| 5.4.2 EF方法预测结果 | 第43-44页 |
| 5.5 预测绩效比较 | 第44-52页 |
| 5.5.1 损失函数值 | 第44-46页 |
| 5.5.2 SPA检验值 | 第46-52页 |
| 第6章 结束语 | 第52-54页 |
| 6.1 结论 | 第52页 |
| 6.2 不足之处 | 第52-53页 |
| 6.3 进一步研究方向 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-59页 |
