行为金融视角下的中国股市异常现象
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 课题研究意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-9页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内文献 | 第9页 |
| 1.3 本文的研究方法和内容结构 | 第9-10页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 行为金融理论 | 第11-23页 |
| 2.1 行为金融理论的产生背景 | 第11-13页 |
| 2.1.1 传统金融市场理论简述 | 第11-12页 |
| 2.1.2 无法用传统理论解释的股市异象 | 第12-13页 |
| 2.2 行为金融理论的发展 | 第13-14页 |
| 2.3 行为金融理论主要内容 | 第14-21页 |
| 2.3.1 对理性人假设的修正 | 第14-16页 |
| 2.3.2 前景理论 | 第16-17页 |
| 2.3.3 行为资产组合理论 | 第17-20页 |
| 2.3.4 行为资产定价模型 | 第20页 |
| 2.3.5 羊群效应 | 第20-21页 |
| 2.4 用行为金融解释中国股市异象的案例 | 第21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-23页 |
| 第三章 行为金融在中国股市的实证 | 第23-35页 |
| 3.1 创业板的动量效应 | 第23-27页 |
| 3.1.1 相关研究 | 第23页 |
| 3.1.2 实证数据 | 第23-27页 |
| 3.1.3 小结 | 第27页 |
| 3.2 过度自信引起的交易量与股指相关性 | 第27-30页 |
| 3.2.1 相关研究 | 第27页 |
| 3.2.2 实证数据 | 第27-30页 |
| 3.2.3 小结 | 第30页 |
| 3.3 旅游板块的二月日历效应 | 第30-34页 |
| 3.3.1 相关研究 | 第30页 |
| 3.3.2 实证数据 | 第30-34页 |
| 3.3.3 小结 | 第34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 结论 | 第35-37页 |
| 4.1 行为金融理论在中国股市的适用性 | 第35页 |
| 4.2 投资策略建议 | 第35-36页 |
| 4.3 本文的局限性 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-43页 |
| 附件 | 第43页 |
