| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第10页 |
| 1.3 研究方法和研究内容 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4 研究结构和技术路线 | 第12-13页 |
| 1.5 创新与不足 | 第13-14页 |
| 2 理论介绍 | 第14-16页 |
| 2.1 关注度介绍 | 第14页 |
| 2.2 百度指数介绍 | 第14-15页 |
| 2.3 线上搜索引擎和投资者关注度 | 第15-16页 |
| 3 研究假设与研究设计 | 第16-25页 |
| 3.1 三个研究假设 | 第16-17页 |
| 3.1.1 投资者关注度与股票市场表现 | 第16页 |
| 3.1.2 投资者关注度会影响投资标的价格 | 第16-17页 |
| 3.1.3 投资者关注度效用边际递减 | 第17页 |
| 3.2 计量分析方法说明 | 第17-19页 |
| 3.2.1 相关性分析 | 第17-18页 |
| 3.2.2 单位根检验 | 第18页 |
| 3.2.3 Hausman检验 | 第18页 |
| 3.2.4 多重共线性检验 | 第18-19页 |
| 3.3 对实证分析中的样本解释 | 第19-25页 |
| 3.3.1 样本选择 | 第19-20页 |
| 3.3.2 样本数据统计解释 | 第20-21页 |
| 3.3.3 样本缺失值处理 | 第21-22页 |
| 3.3.4 变量定义 | 第22-23页 |
| 3.3.5 描述性统计 | 第23-25页 |
| 4 投资者关注度单变量研究分析 | 第25-34页 |
| 4.1 百度指数与股票收益单变量线性回归分析 | 第25-28页 |
| 4.1.1 F检验确定采用方程模型 | 第25页 |
| 4.1.2 Hausman检验 | 第25页 |
| 4.1.3 构建百度指数与股票收益一元线性回归模型 | 第25-26页 |
| 4.1.4 单位根检验 | 第26-27页 |
| 4.1.5 百度指数与股票收益单变量线性回归分析 | 第27-28页 |
| 4.2 百度指数与成交量单变量线性回归分析 | 第28-29页 |
| 4.2.1 构建百度指数与成交量一元线性回归模型 | 第28页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第28页 |
| 4.2.3 百度指数与成交量单变量线性回归分析 | 第28-29页 |
| 4.3 单变量回归模型进一步研究 | 第29-32页 |
| 4.4 实证结果总结 | 第32-34页 |
| 4.4.1 实证检验归纳总结 | 第32页 |
| 4.4.2 实证结果解释 | 第32-34页 |
| 5 滞后期投资者关注度研究分析 | 第34-39页 |
| 5.1 变量定义 | 第35-36页 |
| 5.2 滞后期百度指数与股票收益单变量线性回归分析 | 第36-37页 |
| 5.3 滞后期百度指数与成交量多变量线性回归分析 | 第37-38页 |
| 5.4 实证结果总结 | 第38-39页 |
| 5.4.1 实证检验归纳总结 | 第38页 |
| 5.4.2 实证结果解释 | 第38-39页 |
| 6 总结及政策建议 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-42页 |