| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-21页 |
| 2.1 经典风险模型介绍 | 第15-16页 |
| 2.2 COX过程 | 第16-17页 |
| 2.3 鞅的定义 | 第17-18页 |
| 2.4 停时与停时定理 | 第18-19页 |
| 2.5 BROWN运动的定义 | 第19-21页 |
| 第3章 保费再投资下COX风险模型 | 第21-28页 |
| 3.1 单险种COX模型的建立 | 第21页 |
| 3.2 破产概率的LUNDBERG不等式 | 第21-24页 |
| 3.3 双险种COX模型的建立 | 第24页 |
| 3.4 破产概率的LUNDBERG不等式 | 第24-27页 |
| 3.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 保费再投资下带扰动的COX风险模型 | 第28-32页 |
| 4.1 模型的建立 | 第28页 |
| 4.2 破产概率的LUNDBERG不等式 | 第28-31页 |
| 4.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第5章 结论与展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37页 |