我国货币市场基金风险估计及其风险管理分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第9-14页 |
| 0.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 0.2 国内外研究文献综述 | 第10-12页 |
| 0.2.1 货币市场基金风险研究文献综述 | 第10-11页 |
| 0.2.2 VaR方法文献综述 | 第11-12页 |
| 0.3 本文研究的主要内容、研究思路和创新之处 | 第12-14页 |
| 0.3.1 本文研究的主要内容和研究思路 | 第12-13页 |
| 0.3.2 本文的创新之处与不足 | 第13-14页 |
| 1 货币市场基金风险理论及模型方法 | 第14-22页 |
| 1.1 货币市场基金风险 | 第14-15页 |
| 1.2 货币市场基金风险度量方法：VaR方法 | 第15-19页 |
| 1.2.1 VaR定义 | 第15-16页 |
| 1.2.2 VaR计算方法 | 第16-17页 |
| 1.2.3 本文选用方法及原因 | 第17-18页 |
| 1.2.4 VaR估计的回溯检验 | 第18-19页 |
| 1.3 收益率波动性预测模型：GARCH模型 | 第19-22页 |
| 1.3.1 GARCH模型的适用性分析 | 第19页 |
| 1.3.2 GARCH类模型的具体形式 | 第19-22页 |
| 2 我国货币市场基金发展及现状 | 第22-26页 |
| 2.1 货币市场基金的发展过程 | 第22-24页 |
| 2.1.1 我国货币市场基金的产生 | 第22页 |
| 2.1.2 我国货币市场基金发展的重要阶段 | 第22-23页 |
| 2.1.3 我国货币市场基金新发展的原因及特点 | 第23-24页 |
| 2.2 我国货币市场基金发展现状 | 第24-26页 |
| 3 货币市场基金风险实证分析 | 第26-36页 |
| 3.1 货币市场基金数据选取 | 第26-28页 |
| 3.2 样本数据的统计性质分析 | 第28-30页 |
| 3.2.1 序列平稳性检验 | 第28页 |
| 3.2.3 自相关性分析 | 第28-30页 |
| 3.3 GARCH模型的建立 | 第30-31页 |
| 3.3.1 均值模型的建立 | 第30-31页 |
| 3.3.2 方差模型的建立 | 第31页 |
| 3.4 VaR估计及回溯检验 | 第31-34页 |
| 3.5 实证结果分析 | 第34-36页 |
| 4 货币市场基金风险成因及管理分析 | 第36-50页 |
| 4.1 系统性风险对货币市场基金的影响 | 第36-39页 |
| 4.1.1 利率风险 | 第36-38页 |
| 4.1.2 政策风险 | 第38-39页 |
| 4.2 非系统性风险与货币市场基金风险管理分析 | 第39-48页 |
| 4.2.1 信用风险与货币市场基金风险管理分析 | 第39-40页 |
| 4.2.2 流动性风险与货币市场基金风险管理分析 | 第40-43页 |
| 4.2.3 经营风险与货币市场基金风险管理分析 | 第43-48页 |
| 4.3 小结 | 第48-50页 |
| 5 总结 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
