| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第10-16页 |
| 0.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 0.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 0.2.1 国外研究文献综述 | 第11-12页 |
| 0.2.2 国内研究文献综述 | 第12-13页 |
| 0.3 研究的主要内容及研究思路 | 第13-14页 |
| 0.4 创新之处与不足 | 第14-16页 |
| 1 股市投资风险评估方法 | 第16-22页 |
| 1.1 股市风险与波动性 | 第16-17页 |
| 1.1.1 波动性测量：历史标准差 | 第16-17页 |
| 1.1.2 波动性预测：GARCH模型 | 第17页 |
| 1.2 股市投资风险评估测算方法:VaR模型 | 第17-19页 |
| 1.2.1 VaR模型及其解释 | 第17-18页 |
| 1.2.2 历史模拟法 | 第18页 |
| 1.2.3 蒙特卡洛模拟法 | 第18页 |
| 1.2.4 方差-协方差法 | 第18-19页 |
| 1.3 板块间波动关联性：格兰杰因果关系检验 | 第19-20页 |
| 1.4 单位风险超额收益：夏普比率 | 第20-21页 |
| 1.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 2 中国股票市场行业板块波动特性分析 | 第22-34页 |
| 2.1 数据选择和处理 | 第22-23页 |
| 2.2 收益率波动特征分析 | 第23-25页 |
| 2.2.1 波峰与集聚性分析 | 第23-24页 |
| 2.2.2 描述性统计分析 | 第24-25页 |
| 2.3 板块指数收益率的平稳性检验 | 第25-26页 |
| 2.4 行业板块波动性分析 | 第26-32页 |
| 2.4.1 历史波动分析：移动方差 | 第26-29页 |
| 2.4.2 板块未来波动：GARCH模型估计及波动预测 | 第29-32页 |
| 2.5 本章小结 | 第32-34页 |
| 3 行业板块风险测度及影响因素分析 | 第34-47页 |
| 3.1 行业板块投资风险测算与风险分析 | 第34-36页 |
| 3.1.1 投资风险测算 | 第34页 |
| 3.1.2 风险分析 | 第34-36页 |
| 3.2 特殊事件影响分析 | 第36-39页 |
| 3.2.1 政策事件 | 第37页 |
| 3.2.2 经济事件 | 第37-38页 |
| 3.2.3 自然事件 | 第38-39页 |
| 3.3 行业板块关联性分析 | 第39-43页 |
| 3.3.1 相关性分析 | 第39-41页 |
| 3.3.2 格兰杰因果关系分析 | 第41-43页 |
| 3.4 行业板块单位风险超额收益分析 | 第43-46页 |
| 3.4.1 单位风险超额收益测算 | 第43页 |
| 3.4.2 结果分析 | 第43-46页 |
| 3.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 4 结论及启示 | 第47-50页 |
| 4.1 结论 | 第47-48页 |
| 4.2 启示 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |