| 中文摘要 | 第4-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 引言 | 第10-16页 |
| 0.1 期权定价理论的发展 | 第10-13页 |
| 0.2 相关性数字期权的研究现状及问题提出 | 第13-14页 |
| 0.3 本文结构 | 第14-16页 |
| 第一章 预备知识 | 第16-22页 |
| 1.1 布朗运动及It(?)积分 | 第16-17页 |
| 1.2 分数布朗运动及分数It(?)积分 | 第17-20页 |
| 1.3 混合分数布朗运动 | 第20-22页 |
| 第二章 布朗运动下的相关性数字期权定价 | 第22-28页 |
| 2.1 基本引理 | 第22-24页 |
| 2.2 随机利率下的相关性数字期权定价 | 第24-28页 |
| 第三章 分数布朗运动下的相关性数字期权定价 | 第28-40页 |
| 3.1 基本引理 | 第28-35页 |
| 3.2 随机利率下的相关性数字期权定价 | 第35-40页 |
| 第四章 混合分数布朗运动下的相关性数字期权定价 | 第40-46页 |
| 4.1 基本引理 | 第40-44页 |
| 4.2 利率为时间函数的相关性数字期权定价 | 第44-46页 |
| 第五章 相关性数字期权对参数的敏感性分析 | 第46-50页 |
| 第六章 总结与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 攻读学位期间取得得的科研成果清单 | 第58页 |