| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| ·与证券投资组合理论有关的概念 | 第12-14页 |
| ·现代证券投资组合理论的产生、发展和局限 | 第14-16页 |
| ·现代证券投资组合理论的产生 | 第14-15页 |
| ·现代证券投资组合理论的发展 | 第15-16页 |
| ·现代证券投资组合理论的局限 | 第16页 |
| ·现代证券投资组合的经典的数学模型 | 第16-20页 |
| ·Markowitz投资组合理论的基本假设 | 第16-17页 |
| ·Markowitz的均值—方差模型介绍 | 第17-18页 |
| ·Markowitz的均值—方差模型的应用的局限性 | 第18-19页 |
| ·单指数模型 | 第19页 |
| ·多指数模型 | 第19-20页 |
| ·当前证券投资组合理论的进展 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第二章 模糊数的相关知识 | 第22-26页 |
| ·模糊变量 | 第22页 |
| ·模糊数 | 第22-23页 |
| ·模糊算术平均数指标 | 第23-24页 |
| ·模糊数取值大小的评价指标 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 模糊收益率的获取与风险损失率的左偏差度量 | 第26-33页 |
| ·模糊预期收益率的获取 | 第26-28页 |
| ·模糊预期收益率下的风险损失率 | 第28-31页 |
| ·应用举例 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 基于模糊信息的证券投资组合模型的研究 | 第33-39页 |
| ·多目标线性规划模型 | 第33-34页 |
| ·多目标优化的Pareto有效解 | 第34页 |
| ·模型的建立及求解方法 | 第34-36页 |
| ·模型的算例分析 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |