收益率为模糊数的投资组合模型及实证分析

摘要	第1-7页
Abstract	第7-8页
目录	第8-12页
第一章 绪论	第12-20页
·课题研究的目的和意义	第12-14页
·投资组合发展历程以及存在的问题	第14-19页
·国外研究综述	第14-17页
·国内研究综述	第17-18页
·存在的问题	第18-19页
·文章的结构安排	第19页
·本章小结	第19-20页
第二章 组合投资的基础知识	第20-32页
·组合投资的相关概念	第20-22页
·证券组合投资的风险与收益及其关系	第22-26页
·组合投资的风险	第22-23页
·组合投资的收益	第23-26页
·组合投资的经典模型	第26-31页
·Markowitz均值-方差组合投资理论	第26-28页
·均值—方差—偏度模型	第28-29页
·对数效用模型	第29页
·几何期望收益模型	第29-30页
·安全—首要模型	第30-31页
·本章小结	第31-32页
第三章 收益率为模糊数的投资组合模型及实证分析	第32-43页
·模糊数	第32-34页
·满足不同投资心理的投资组合模型	第34-38页
·收益率为模糊数的收益最大化模型	第34-36页
·收益率为模糊数的风险最小化模型	第36-37页
·收益率为模糊数的最优投资组合模型	第37-38页
·模型分析	第38-39页
·实证分析	第39-41页
·本章小结	第41-43页
结论	第43-44页
参考文献	第44-48页
攻读硕士期间发表的论文	第48-49页
致谢	第49页