| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 导论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路及目标 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-17页 |
| 1.3.2 研究目标 | 第17页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 第2章 概念界定和理论借鉴 | 第19-25页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第19-21页 |
| 2.1.1 股价波动同步性的概念 | 第19页 |
| 2.1.2 制度环境的概念 | 第19-20页 |
| 2.1.3 公司信息透明度的概念 | 第20页 |
| 2.1.4 投资者的概念 | 第20-21页 |
| 2.2 相关理论借鉴 | 第21-25页 |
| 2.2.1 市场有效性理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 资本资产定价模型 | 第22页 |
| 2.2.3 行为金融理论 | 第22-23页 |
| 2.2.4 噪声交易者模型 | 第23-25页 |
| 第3章 股价波动同步性影响因素的理论分析 | 第25-35页 |
| 3.1 制度环境与股价波动同步性 | 第25-28页 |
| 3.1.1 制度环境的理论分析 | 第25-27页 |
| 3.1.2 制度环境对股价波动同步性的影响机制 | 第27-28页 |
| 3.2 公司信息环境与股价波动同步性 | 第28-30页 |
| 3.2.1 公司信息环境的理论分析 | 第28-29页 |
| 3.2.2 公司信息环境对股价波动同步性的影响机制 | 第29-30页 |
| 3.3 投资者行为与股价波动同步性 | 第30-35页 |
| 3.3.1 证券市场投资者行为的理论分析 | 第30-32页 |
| 3.3.2 投资者行为对股价波动同步性的影响机制 | 第32-35页 |
| 第4章 我国股票市场股价波动同步性的度量与特征分析 | 第35-41页 |
| 4.1 我国股票市场股价波动同步性的度量方法 | 第35-36页 |
| 4.1.1 频数分析法 | 第35页 |
| 4.1.2 资产定价模型分解法 | 第35-36页 |
| 4.1.3 两种方法的比较与选择 | 第36页 |
| 4.2 我国股票市场股价波动同步性的度量结果 | 第36-39页 |
| 4.3 我国股票市场股价波动同步性的特征分析 | 第39-41页 |
| 4.3.1 我国股票市场股价波动的政策性特征 | 第39页 |
| 4.3.2 我国股票市场股价波动的心理性特征 | 第39-40页 |
| 4.3.3 我国股票市场股价波动的成长性特征 | 第40-41页 |
| 第5章 我国股价波动同步性影响因素的实证研究 | 第41-51页 |
| 5.1 研究假设 | 第41-42页 |
| 5.2 实证研究设计 | 第42-45页 |
| 5.2.1 样本选取与数据来源 | 第42页 |
| 5.2.2 模型构建与变量选择 | 第42-45页 |
| 5.3 实证结果与分析 | 第45-51页 |
| 5.3.1 描述性统计分析 | 第45-46页 |
| 5.3.2 相关性分析 | 第46页 |
| 5.3.3 回归分析 | 第46-48页 |
| 5.3.4 稳健性检验 | 第48-51页 |
| 第6章 研究结论与政策建议 | 第51-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59页 |