| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 述评与小结 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第16-19页 |
| 第二章 基金绩效评价的相关理论与方法 | 第19-31页 |
| 2.1 现代资产组合理论的发展 | 第19-27页 |
| 2.1.1 均值-方差模型 | 第19-21页 |
| 2.1.2 单因素指数模型 | 第21-22页 |
| 2.1.3 资本资产定价模型 | 第22-24页 |
| 2.1.4 套利定价模型 | 第24页 |
| 2.1.5 Fama-French三因素模型与Carhart四因素模型 | 第24-25页 |
| 2.1.6 有效市场假说 | 第25-27页 |
| 2.2 基金绩效的测度方法与基本原理 | 第27-29页 |
| 2.2.1 Treynor指数 | 第27页 |
| 2.2.2 Sharpe指数 | 第27-28页 |
| 2.2.3 Jensen指数 | 第28页 |
| 2.2.4 M~2风险调整绩效指数 | 第28-29页 |
| 2.2.5 信息比率 | 第29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-31页 |
| 第三章 基于Log型超效率DEA方法的基金业绩评价 | 第31-57页 |
| 3.1 数据包络分析及其基本原理 | 第31-40页 |
| 3.2 模型构建与方法介绍 | 第40-43页 |
| 3.2.1 指标选取与计算说明 | 第40-42页 |
| 3.2.2 非线性前沿面与超效率DEA模型 | 第42-43页 |
| 3.3 实证研究与结果分析 | 第43-55页 |
| 3.3.1 样本与初步统计结果 | 第43-45页 |
| 3.3.2 不同年度的基金绩效评价情况 | 第45-55页 |
| 3.4 本章小结 | 第55-57页 |
| 第四章 DEA效率分解与基金业绩差异的归因研究 | 第57-72页 |
| 4.1 效率与DEA模型的经济含义 | 第57-58页 |
| 4.2 凸性约束与规模收益可变的超效率DEA模型 | 第58-59页 |
| 4.3 实证研究设计 | 第59-70页 |
| 4.3.1 样本与数据 | 第59-60页 |
| 4.3.2 效率分解与初步分析 | 第60-63页 |
| 4.3.3 投资风格对规模效率的影响 | 第63-66页 |
| 4.3.4 基金经理成熟度，团队稳定性与技术效率 | 第66-70页 |
| 4.4 本章小结 | 第70-72页 |
| 第五章 基金业绩的持续性特征及影响因素分析 | 第72-86页 |
| 5.1 持续性的含义与来源 | 第72-73页 |
| 5.2 检验方法与研究设计 | 第73-76页 |
| 5.2.1 两类主要的检验方法 | 第73-74页 |
| 5.2.2 研究设计 | 第74-76页 |
| 5.3 实证研究与结果分析 | 第76-85页 |
| 5.3.1 样本与数据 | 第76页 |
| 5.3.2 基金业绩的持续性特征 | 第76-79页 |
| 5.3.3 基金经理择时选股能力的影响 | 第79-85页 |
| 5.4 本章小结 | 第85-86页 |
| 第六章 动态视角下基金业绩的Malmquist-DEA指数评价 | 第86-106页 |
| 6.1 全要素生产率增长率与Malmquist指数 | 第86-87页 |
| 6.2 动态评价模型的构建 | 第87-89页 |
| 6.3 实证研究及结果分析 | 第89-105页 |
| 6.3.1 样本与数据 | 第89页 |
| 6.3.2 基金业绩Malmquist-DEA指数变动的整体特征 | 第89-97页 |
| 6.3.3 基金的投资风格与效率变动 | 第97-100页 |
| 6.3.4 基金管理团队稳定性的影响 | 第100-102页 |
| 6.3.5 基金经理投资经验的影响 | 第102-105页 |
| 6.4 本章小结 | 第105-106页 |
| 第七章 总结与展望 | 第106-109页 |
| 7.1 全文总结 | 第106-107页 |
| 7.2 研究展望 | 第107-109页 |
| 参考文献 | 第109-115页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第115-116页 |
| 附录 | 第116-149页 |
| 致谢 | 第149-150页 |
